Сравнение ETD с ARCT
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ETD returned -0.43%/yr vs -24.38%/yr for ARCT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETD и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 23.98%.
ETD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.31%
ARCT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -34.37%
- 5 лет*
- -24.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETD и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | -6.68% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 120.99% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 23.98% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
Correlation
The correlation between ETD and ARCT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ETD:
$526.41M
ARCT:
$216.00M
ETD:
$1.58
ARCT:
-$1.81
ETD:
0.89
ARCT:
4.47
ETD:
1.11
ARCT:
1.13
ETD:
$593.09M
ARCT:
$46.80M
ETD:
$358.21M
ARCT:
$40.72M
ETD:
$55.70M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. ARCT — Ранг доходности на риск
ETD
ARCT
Сравнение ETD c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETD | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.56 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.79 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETD | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.12 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ETD и ARCT
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -95.23% | +12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -74.53% | +39.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -86.71% | +49.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -89.87% | +53.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.52% | -93.85% | +63.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -72.98% | +46.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 52.77% | -34.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и ARCT
Текущая волатильность для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) составляет 8.11%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 18.67%. Это указывает на то, что ETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 18.67% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 40.13% | -21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 92.40% | -63.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 91.77% | -57.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 102.22% | -65.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и ARCT
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, тогда как ARCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 8.81% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETD и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ETD and ARCT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (18.67%) compared to ETD (8.11%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs ARCT's -95.23%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор