PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETD с ARCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETD с ARCT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ETD returned 5.72%/yr vs -26.10%/yr for ARCT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETD и ARCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у ARCT с доходностью 0.82%.

ETD

1 день
1.35%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-3.09%
С начала года
5.35%
1 год
-13.25%
3 года*
-1.13%
5 лет*
5.72%
10 лет*
2.06%

ARCT

1 день
-3.29%
1 месяц
-13.45%
6 месяцев
-18.79%
С начала года
0.82%
1 год
-51.91%
3 года*
-44.75%
5 лет*
-26.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETD и ARCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		5.35%-13.21%-5.95%28.70%7.47%44.17%114.74%
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		0.82%-63.88%-46.18%85.91%-54.17%-14.68%138.09%

Correlation

The correlation between ETD and ARCT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.23

The correlation between ETD and ARCT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETD:

$590.36M

ARCT:

$175.65M

EPS

ETD:

$1.58

ARCT:

-$1.80

Коэффициент P/S

ETD:

1.00

ARCT:

3.65

Коэффициент P/B

ETD:

1.25

ARCT:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

ETD:

$593.09M

ARCT:

$46.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

ETD:

$358.21M

ARCT:

$40.72M

EBITDA (12 мес.)

ETD:

$55.70M

ARCT:

-$84.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethan Allen Interiors Inc.

Arcturus Therapeutics Holdings Inc.

Часто сравнивают с ETD:
ETD с FLOETD с VOOETD с ^GSPCETD с SPYETD с PAAETD с XHBETD с SSB
Часто сравнивают с ARCT:
ARCT с CNXCARCT с CBATARCT с AMPHARCT с ACMRARCT с SYMARCT с VOOARCT с NUTX

Доходность на риск

ETD vs. ARCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг доходности на риск ETD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ARCT
Ранг доходности на риск ARCT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETD c ARCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETDARCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.57

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
-0.38

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.70

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-0.90

+0.25

ETD vs. ARCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCT равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и ARCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETD и ARCT

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и ARCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETDARCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.91%

-95.23%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.36%

-74.53%

+39.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-86.71%

+49.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-89.87%

+53.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.56%

-95.00%

+73.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-73.33%

+46.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.49%

57.76%

-37.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и ARCT

Текущая волатильность для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) составляет 8.75%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что ETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETDARCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

13.33%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

39.22%

-18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

91.84%

-62.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.20%

91.77%

-57.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

101.56%

-64.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETD и ARCT

Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, тогда как ARCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		7.80%7.92%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETD и ARCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
135.84M
2.06M
(ETD) Общая выручка
(ARCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ETD and ARCT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCT has higher volatility (13.33%) compared to ETD (8.75%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs ARCT's -95.23%.

ETD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETD и ARCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор