PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ETD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		-0.71%-13.21%-5.95%28.70%7.47%44.17%11.29%18.89%-35.80%-20.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.71% против 14.06% соответственно.

ETD

1 день
0.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-19.17%
1 год
-14.27%
3 года*
-0.24%
5 лет*
2.91%
10 лет*
2.71%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethan Allen Interiors Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ETD:
ETD с FLOETD с VOOETD с ^GSPCETD с PAAETD с XHB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ETD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг доходности на риск ETD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.96

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.49

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.53

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

7.27

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.96

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между ETD и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETD и SPY

Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		8.11%7.92%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ETD и SPY

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ETDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.91%

-55.19%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

-12.05%

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-24.50%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.68%

-33.72%

-39.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-5.53%

-20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-9.09%

-17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

2.54%

+12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и SPY

Текущая волатильность для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) составляет 4.50%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.35%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

9.50%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

19.06%

+14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

17.06%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

17.92%

+19.38%