PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETD с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETD или SPY.

Корреляция

Корреляция между ETD и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETD:

-0.29

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

ETD:

0.00

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

ETD:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ETD:

-0.26

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

ETD:

-0.63

SPY:

2.17

Индекс Язвы

ETD:

9.25%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

ETD:

34.85%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

ETD:

-82.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ETD:

-19.33%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.10% против 12.35% соответственно.

ETD

С начала года

-5.98%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-7.88%

1 год

-9.65%

5 лет

25.78%

10 лет

6.10%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг риск-скорректированной доходности ETD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETD и SPY

Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		6.02%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%1.36%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ETD и SPY

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и SPY

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...