Сравнение ETD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ETD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | -0.71% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.71% против 14.14% соответственно.
ETD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -19.17%
- 1 год
- -14.27%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 2.71%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. VOO — Ранг доходности на риск
ETD
VOO
Сравнение ETD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.01 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.53 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.55 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.31 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.01 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между ETD и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и VOO
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 8.11% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ETD и VOO
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -33.99% | -48.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -11.98% | -15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.63% | -24.52% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -33.99% | -39.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -5.55% | -20.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -3.72% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 2.55% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и VOO
Текущая волатильность для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.34% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 9.47% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.78% | 18.11% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 16.82% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.30% | 17.99% | +19.31% |