Сравнение ETD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ETD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.54% против 13.15% соответственно.
ETD
-3.06%
-1.79%
5.25%
13.06%
19.15%
5.54%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| ETD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 1.16 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 10.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 33.05% | 12.19% |
| Макс. просадка | -82.91% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.57% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ETD и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и VOO
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 6.66% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% | 1.36% | 0.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ETD и VOO
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и VOO
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.