PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETD с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETD или VOO.

Корреляция

Корреляция между ETD и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETD:

-0.29

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

ETD:

0.00

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

ETD:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ETD:

-0.26

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

ETD:

-0.63

VOO:

2.18

Индекс Язвы

ETD:

9.25%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

ETD:

34.85%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

ETD:

-82.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ETD:

-19.33%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.10% против 12.42% соответственно.

ETD

С начала года

-5.98%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-7.88%

1 год

-9.65%

5 лет

25.78%

10 лет

6.10%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг риск-скорректированной доходности ETD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETD и VOO

Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		6.02%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%1.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ETD и VOO

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и VOO

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...