PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETD и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ETD с VOO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETD или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ETD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETD:

-0.15

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

ETD:

0.19

VOO:

1.14

Коэф-т Омега

ETD:

1.02

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

ETD:

-0.07

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

ETD:

-0.17

VOO:

2.87

Индекс Язвы

ETD:

9.44%

VOO:

4.94%

Дневная вол-ть

ETD:

35.49%

VOO:

19.55%

Макс. просадка

ETD:

-82.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ETD:

-19.24%

VOO:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.09% против 12.96% соответственно.

ETD

С начала года

-5.88%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-14.96%

1 год

-5.36%

3 года

11.51%

5 лет

24.28%

10 лет

6.09%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-1.16%

1 год

13.95%

3 года

14.76%

5 лет

15.43%

10 лет

12.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethan Allen Interiors Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг риск-скорректированной доходности ETD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETD и VOO

Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		7.62%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%1.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ETD и VOO

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и VOO

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...