Сравнение ETD с ^GSPC
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ETD returned 2.06%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.06% против 13.27% соответственно.
ETD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- -13.25%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 2.06%
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам ETD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 5.35% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ETD and ^GSPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1993 г. | 0.46 |
The correlation between ETD and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ETD
^GSPC
Сравнение ETD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.24 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 9.71 | -10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETD и ^GSPC
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -56.78% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -9.10% | -26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -18.90% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -25.43% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -33.92% | -39.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.56% | -1.00% | -20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -10.70% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 2.09% | +18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и ^GSPC
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 3.25% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 10.00% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 12.56% | +16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.20% | 17.00% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.28% | 18.05% | +19.23% |
Часто задаваемые вопросы
ETD and ^GSPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETD has higher volatility (8.75%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор