PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ETD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		-0.71%-13.21%-5.95%28.70%7.47%44.17%11.29%18.89%-35.80%-20.54%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.24% соответственно.

ETD

1 день
0.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-19.17%
1 год
-14.27%
3 года*
-0.24%
5 лет*
2.91%
10 лет*
2.71%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethan Allen Interiors Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ETD:
ETD с FLOETD с VOOETD с SPYETD с PAAETD с XHB
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ETD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг доходности на риск ETD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.92

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.41

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.41

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

6.61

-7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.92

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.29

Корреляция

Корреляция между ETD и ^GSPC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ETD и ^GSPC

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ETD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.91%

-56.78%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.00%

-12.14%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-25.43%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.68%

-33.92%

-39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.08%

-5.78%

-20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.52%

-10.75%

-15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

2.60%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и ^GSPC

Текущая волатильность для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) составляет 4.50%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что ETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.37%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

9.55%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.78%

18.33%

+15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

16.90%

+18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

18.05%

+19.25%