Сравнение XES с USCI
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -3.55%/yr vs 9.17%/yr for USCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XES charges 0.35%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности XES и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у USCI с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям USCI по среднегодовой доходности: -3.55% против 9.17% соответственно.
XES
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 36.58%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- -3.56%
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
Сравнение доходности по годам XES и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.58% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
Correlation
The correlation between XES and USCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between XES and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. USCI — Ранг доходности на риск
XES
USCI
Сравнение XES c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.07 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 9.68 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и USCI
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -66.41% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | -11.19% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -12.01% | -33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -18.84% | -27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -45.82% | -45.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.62% | -2.06% | -71.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.46% | -29.33% | -25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 3.55% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и USCI
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с United States Commodity Index Fund (USCI) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.20% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 14.35% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 17.07% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 18.40% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 15.89% | +28.96% |
Сравнение комиссий XES и USCI
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и USCI
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and USCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (8.59%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs USCI's -66.41%.
On 10-year performance, USCI leads with 9.17% vs -3.55% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 9.17% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
XES has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for USCI.
XES is categorized as Energy Equities, while USCI is Commodities. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: State Street and United States Commodity Funds. Their fees differ too: 0.35% for XES and 1.03% for USCI.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XES и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор