PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с IEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ).

XES и IEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью 36.41%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям IEZ по среднегодовой доходности: -2.56% против -0.25% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USOXES с XPRO
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с USOIEZ с VDE

Сравнение комиссий XES и IEZ

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

XES vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESIEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.75

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.89

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

5.15

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.05

-0.04

Корреляция

Корреляция между XES и IEZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и IEZ

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IEZ в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Просадки

Сравнение просадок XES и IEZ

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и IEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XESIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-92.52%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-25.55%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-40.25%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-88.29%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-54.98%

-18.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-48.23%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

9.38%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и IEZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.93%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

9.27%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

21.26%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

37.00%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

37.02%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

41.66%

+3.53%