Сравнение XES с IEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ).
XES и IEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или IEZ.
Основные характеристики
| XES | IEZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.20% | -1.66% |
| Дох-ть за 1 год | -3.11% | -3.36% |
| Дох-ть за 3 года | 15.01% | 15.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.31% | 5.61% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.13% | -8.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | -0.06 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | -0.07 |
| Коэф-т Мартина | -0.09 | -0.43 |
| Индекс Язвы | 10.20% | 10.84% |
| Дневная вол-ть | 29.82% | 27.12% |
| Макс. просадка | -95.65% | -92.52% |
| Текущая просадка | -80.75% | -67.13% |
Корреляция
Корреляция между XES и IEZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XES и IEZ
С начала года, XES показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям IEZ по среднегодовой доходности: -12.13% против -8.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и IEZ
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XES c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и IEZ
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности IEZ в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.14% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% | 0.63% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.58% | 0.97% | 0.65% | 1.19% | 2.08% | 2.27% | 1.81% | 3.41% | 0.91% | 2.40% | 1.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок XES и IEZ
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и IEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и IEZ
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеют волатильность 10.77% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.