PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -3.10%/yr vs -0.66%/yr for IEZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. XES charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности XES и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 53.45%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью 50.77%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям IEZ по среднегодовой доходности: -3.10% против -0.66% соответственно.

XES

1 день
1.83%
1 месяц
-2.53%
С начала года
53.45%
6 месяцев
44.81%
1 год
103.89%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.16%
10 лет*
-3.10%

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		53.45%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between XES and IEZ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.98

The correlation between XES and IEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XES и IEZ

Секторы
XES
IEZ

Энергетика

97.5%
98.8%

Промышленность

2.5%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

XES
97.5%
IEZ
98.8%

Промышленность

XES
2.5%
IEZ
0.6%

Сырьевые материалы

XES

-

IEZ

-

Коммуникационные услуги

XES

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

IEZ

-

Финансовые услуги

XES

-

IEZ

-

Здравоохранение

XES

-

IEZ

-

Недвижимость

XES

-

IEZ

-

Технологии

XES

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

XES

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USOIEZ с VDE

Доходность на риск

XES vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
3.23

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.92

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.62

8.91

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.49

24.26

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

3.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.03

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XES и IEZ

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-92.52%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.32%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-40.25%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-40.25%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-88.29%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.37%

-50.24%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-48.26%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.78%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и IEZ

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеют волатильность 8.46% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.22%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

20.16%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

28.54%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.05%

36.36%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.03%

41.55%

+3.48%

Сравнение комиссий XES и IEZ

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и IEZ

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.10%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XES and IEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XES has higher volatility (8.46%) compared to IEZ (8.22%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs IEZ's -92.52%.

On 10-year performance, IEZ leads with -0.66% vs -3.10% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEZ has performed better with a -0.66% return vs -3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

IEZ has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.10% for XES.

XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.42% for IEZ.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор