Сравнение XES с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XES и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -2.56% против 10.83% соответственно.
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и VDE
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
XES vs. VDE — Ранг доходности на риск
XES
VDE
Сравнение XES c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.67 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.72 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.92 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.36 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.28 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между XES и VDE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и VDE
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XES и VDE
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -74.20% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -18.91% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -26.58% | -19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -69.29% | -21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -5.74% | -67.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -20.06% | -34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 6.61% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и VDE
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 6.29% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 14.31% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 25.19% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 26.53% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 29.88% | +15.31% |