Сравнение XES с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XES и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или VDE.
Корреляция
Корреляция между XES и VDE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XES и VDE
Основные характеристики
XES:
-1.20
VDE:
-0.74
XES:
-1.67
VDE:
-0.84
XES:
0.78
VDE:
0.88
XES:
-0.48
VDE:
-0.88
XES:
-2.61
VDE:
-2.33
XES:
16.14%
VDE:
7.14%
XES:
35.07%
VDE:
22.43%
XES:
-95.65%
VDE:
-74.16%
XES:
-87.08%
VDE:
-18.80%
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность -29.18%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -13.55% против 3.39% соответственно.
XES
-29.18%
-18.15%
-34.85%
-41.37%
21.40%
-13.55%
VDE
-9.17%
-7.52%
-14.60%
-16.53%
27.72%
3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и VDE
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XES и VDE
XES
VDE
Сравнение XES c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и VDE
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VDE в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 2.10% | 1.32% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.58% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XES и VDE
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и VDE
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.