Сравнение XES с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XES и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или VDE.
Основные характеристики
| XES | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.28% | 12.43% |
| Дох-ть за 1 год | 35.50% | 24.69% |
| Дох-ть за 3 года | 15.97% | 24.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.19% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -13.53% | 3.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 27.98% | 18.54% |
| Макс. просадка | -95.65% | -74.16% |
| Current Drawdown | -78.54% | -4.25% |
Корреляция
Корреляция между XES и VDE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XES и VDE
С начала года, XES показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -13.53% против 3.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и VDE
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XES c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и VDE
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VDE в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.73% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.59% | 0.63% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.95% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XES и VDE
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и VDE
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.