Сравнение XES с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XES и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или XLE.
Корреляция
Корреляция между XES и XLE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XES и XLE
Основные характеристики
XES:
-0.31
XLE:
0.13
XES:
-0.24
XLE:
0.29
XES:
0.97
XLE:
1.04
XES:
-0.11
XLE:
0.17
XES:
-0.81
XLE:
0.39
XES:
11.17%
XLE:
5.96%
XES:
29.63%
XLE:
17.91%
XES:
-95.65%
XLE:
-71.54%
XES:
-82.62%
XLE:
-13.59%
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -11.69% против 4.37% соответственно.
XES
-9.87%
-8.77%
-12.36%
-11.01%
0.38%
-11.69%
XLE
2.71%
-12.44%
-3.63%
1.09%
11.81%
4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и XLE
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XES c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и XLE
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности XLE в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.00% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% | 0.63% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 2.59% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XES и XLE
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и XLE
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.