PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XES с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XES и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XES и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XES и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -2.56% против 11.23% соответственно.

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USOXES с XPRO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XES и XLE

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XES vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.18

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.56

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.61

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

4.23

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.31

-0.39

Корреляция

Корреляция между XES и XLE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и XLE

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XES и XLE

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XESXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-71.26%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.52%

-18.79%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-26.04%

-19.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-66.81%

-24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.12%

-5.74%

-67.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.22%

-18.05%

-36.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

7.15%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и XLE

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XESXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

6.45%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

14.46%

+7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

25.21%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

26.09%

+13.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.19%

29.50%

+15.69%