Сравнение XES с OIH
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and OIH (VanEck Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -3.36%/yr vs -2.16%/yr for OIH. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XES и OIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XES показывает доходность 36.79%, а OIH немного ниже – 35.22%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям OIH по среднегодовой доходности: -3.36% против -2.16% соответственно.
XES
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 36.79%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- -3.36%
- Всё время*
- -3.54%
OIH
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 35.22%
- 1 год
- 61.88%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 17.35%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- -0.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $98.22M | $109.00M | $136.13M | |
| $5.95M | $7.55M | $11.49M |
Сравнение доходности по годам XES и OIH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.79% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
OIH VanEck Oil Services ETF | 35.22% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
Correlation
The correlation between XES and OIH is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.97 |
The correlation between XES and OIH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XES и OIH
Секторы
XES
OIH
Энергетика
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XES
OIH
Промышленность
XES
OIH
-
Сырьевые материалы
XES
-
OIH
-
Коммуникационные услуги
XES
-
OIH
-
Потребительский циклический сектор
XES
-
OIH
-
Потребительский защитный сектор
XES
-
OIH
-
Финансовые услуги
XES
-
OIH
-
Здравоохранение
XES
-
OIH
-
Недвижимость
XES
-
OIH
-
Технологии
XES
-
OIH
-
Коммунальные услуги
XES
-
OIH
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. OIH — Ранг доходности на риск
XES
OIH
Сравнение XES c OIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и VanEck Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | OIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.99 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 8.96 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и OIH
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и OIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -94.45% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -20.78% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -43.80% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -43.80% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -89.62% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -65.71% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.51% | -48.95% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 6.94% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и OIH
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с VanEck Oil Services ETF (OIH) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | OIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 8.44% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 21.07% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 29.50% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 36.38% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.86% | 42.31% | +2.55% |
Сравнение комиссий XES и OIH
И XES, и OIH имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и OIH
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OIH в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 1.26% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XES and OIH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XES has higher volatility (9.72%) compared to OIH (8.44%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs OIH's -94.45%.
On 10-year performance, OIH leads with -2.16% vs -3.36% for XES. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OIH has performed better with a -2.16% return vs -3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XES and OIH have the same expense ratio: 0.35% per year.
OIH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.17% for XES.
XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XES и OIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор