PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с OIH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с OIH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -3.10%/yr vs -1.41%/yr for OIH. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XES и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XES показывает доходность 53.45%, а OIH немного выше – 54.15%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям OIH по среднегодовой доходности: -3.10% против -1.41% соответственно.

XES

1 день
1.83%
1 месяц
-2.53%
С начала года
53.45%
6 месяцев
44.81%
1 год
103.89%
3 года*
21.37%
5 лет*
14.16%
10 лет*
-3.10%

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		53.45%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Correlation

The correlation between XES and OIH is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between XES and OIH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XES и OIH

Секторы
XES
OIH

Энергетика

97.5%
98.0%

Промышленность

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.8%

Энергетика

XES
97.5%
OIH
98.0%

Промышленность

XES
2.5%
OIH

-

Сырьевые материалы

XES

-

OIH

-

Коммуникационные услуги

XES

-

OIH

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

OIH

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

OIH

-

Финансовые услуги

XES

-

OIH

-

Здравоохранение

XES

-

OIH

-

Недвижимость

XES

-

OIH

-

Технологии

XES

-

OIH

-

Коммунальные услуги

XES

-

OIH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIGOIH с UCO

Доходность на риск

XES vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESOIHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
3.39

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
4.06

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.62

10.44

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.49

25.98

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 3.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 3.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

3.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.01

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XES и OIH

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и OIH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-94.45%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-9.54%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-43.80%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-43.80%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-89.62%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.37%

-60.91%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-48.85%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.82%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и OIH

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеют волатильность 8.46% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.15%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

20.40%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

29.38%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.05%

36.80%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.03%

42.41%

+2.62%

Сравнение комиссий XES и OIH

И XES, и OIH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и OIH

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что сопоставимо с доходностью OIH в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.10%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XES and OIH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XES has higher volatility (8.46%) compared to OIH (8.15%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs OIH's -94.45%.

On 10-year performance, OIH leads with -1.41% vs -3.10% for XES. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, OIH has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OIH has performed better with a -1.41% return vs -3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES and OIH have the same expense ratio: 0.35% per year.

OIH has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.10% for XES.

XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и OIH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор