Сравнение XES с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
XES и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или PXJ.
Основные характеристики
| XES | PXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.28% | 15.56% |
| Дох-ть за 1 год | 35.50% | 48.44% |
| Дох-ть за 3 года | 15.97% | 20.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.19% | 2.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -13.53% | -11.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 27.98% | 23.98% |
| Макс. просадка | -95.65% | -94.88% |
| Current Drawdown | -78.54% | -76.43% |
Корреляция
Корреляция между XES и PXJ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XES и PXJ
С начала года, XES показывает доходность 11.28%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 15.56%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям PXJ по среднегодовой доходности: -13.53% против -11.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и PXJ
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XES c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и PXJ
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PXJ в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.73% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.59% | 0.63% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 1.83% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 0.39% | 1.00% | 2.75% | 1.18% | 2.36% | 1.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок XES и PXJ
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и PXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и PXJ
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.