Сравнение XES с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
XES и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XES показывает доходность 39.21%, а PXJ немного выше – 39.53%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям PXJ по среднегодовой доходности: -2.56% против -0.78% соответственно.
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и PXJ
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
XES vs. PXJ — Ранг доходности на риск
XES
PXJ
Сравнение XES c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.79 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.25 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.64 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.50 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | -0.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XES и PXJ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и PXJ
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок XES и PXJ
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -94.82% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -24.32% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -40.03% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -87.72% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -68.12% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -55.59% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 6.75% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и PXJ
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеют волатильность 7.93% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 8.26% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 19.12% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 34.76% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 35.21% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 39.60% | +5.59% |