PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с PXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -2.47%/yr vs -0.80%/yr for PXJ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XES charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности XES и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 50.69%, что значительно выше, чем у PXJ с доходностью 46.18%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям PXJ по среднегодовой доходности: -2.47% против -0.80% соответственно.

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Correlation

The correlation between XES and PXJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between XES and PXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XES и PXJ

Секторы
XES
PXJ

Энергетика

97.5%
92.6%

Промышленность

2.5%
5.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

XES
97.5%
PXJ
92.6%

Промышленность

XES
2.5%
PXJ
5.2%

Сырьевые материалы

XES

-

PXJ

-

Коммуникационные услуги

XES

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

PXJ

-

Финансовые услуги

XES

-

PXJ
0.1%

Здравоохранение

XES

-

PXJ

-

Недвижимость

XES

-

PXJ

-

Технологии

XES

-

PXJ

-

Коммунальные услуги

XES

-

PXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с VDEXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANRPXJ с VOO

Доходность на риск

XES vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.92

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

8.24

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.79

23.98

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.17

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.05

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XES и PXJ

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-94.82%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.10%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-40.03%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-40.03%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-87.72%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-66.60%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-55.67%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.46%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и PXJ

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.75%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

18.30%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

26.41%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

34.57%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

39.47%

+5.57%

Сравнение комиссий XES и PXJ

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и PXJ

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности PXJ в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XES and PXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XES has higher volatility (8.22%) compared to PXJ (7.75%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs PXJ's -94.82%.

On 10-year performance, PXJ leads with -0.80% vs -2.47% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXJ has performed better with a -0.80% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.12% for XES.

XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.63% for PXJ.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор