PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XES с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с FENY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -3.36%/yr vs 9.23%/yr for FENY. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. XES charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности XES и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью 29.97%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: -3.36% против 9.23% соответственно.

XES

1 день
-2.00%
1 месяц
5.52%
6 месяцев
9.93%
С начала года
36.79%
1 год
70.69%
3 года*
7.36%
5 лет*
17.88%
10 лет*
-3.36%
Всё время*
-3.54%

FENY

1 день
-2.18%
1 месяц
7.62%
6 месяцев
10.33%
С начала года
29.97%
1 год
38.25%
3 года*
13.34%
5 лет*
22.69%
10 лет*
9.23%
Всё время*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FENY

Fidelity MSCI Energy Index ETF
$49.17M$43.72M$51.53M

XES

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
$5.95M$7.55M$11.49M

Сравнение доходности по годам XES и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.79%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.97%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between XES and FENY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.86

The correlation between XES and FENY shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XES и FENY

Секторы
XES
FENY

Энергетика

97.7%
99.6%

Промышленность

2.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

XES
97.7%
FENY
99.6%

Промышленность

XES
2.3%
FENY
0.1%

Сырьевые материалы

XES

-

FENY
0.3%

Коммуникационные услуги

XES

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

FENY

-

Финансовые услуги

XES

-

FENY

-

Здравоохранение

XES

-

FENY

-

Недвижимость

XES

-

FENY

-

Технологии

XES

-

FENY

-

Коммунальные услуги

XES

-

FENY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с USO
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с IEOFENY с SCHD

Доходность на риск

XES vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XES c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.83

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.39

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.57

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

6.88

+3.35

XES vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и FENY

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-74.35%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-14.96%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-21.47%

-24.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-26.64%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-69.07%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

-7.99%

-65.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.51%

-22.93%

-31.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

5.58%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и FENY

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

6.29%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

16.45%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

21.00%

+9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

26.18%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

29.79%

+15.07%

Сравнение комиссий XES и FENY

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и FENY

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FENY в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.44%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and FENY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (9.72%) compared to FENY (6.29%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, FENY leads with 9.23% vs -3.36% for XES. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FENY has performed better with a 9.23% return vs -3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XES.

FENY has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.17% for XES.

XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.08% for FENY.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор