Сравнение XES с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
XES и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или FENY.
Основные характеристики
| XES | FENY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.41% | 14.09% |
| Дох-ть за 1 год | 2.82% | 16.14% |
| Дох-ть за 3 года | 13.00% | 20.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.81% | 14.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -12.07% | 3.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 0.26 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 10.05% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 29.65% | 18.13% |
| Макс. просадка | -95.65% | -74.35% |
| Текущая просадка | -80.44% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между XES и FENY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XES и FENY
С начала года, XES показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 14.09%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: -12.07% против 3.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и FENY
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XES c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и FENY
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FENY в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.12% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% | 0.63% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.98% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок XES и FENY
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и FENY
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.