PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с FENY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -2.47%/yr vs 9.57%/yr for FENY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XES charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности XES и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 50.69%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: -2.47% против 9.57% соответственно.

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%

FENY

1 день
1.12%
1 месяц
-2.02%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.42%
3 года*
17.98%
5 лет*
20.48%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.28%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between XES and FENY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.87

The correlation between XES and FENY shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XES и FENY

Секторы
XES
FENY

Энергетика

97.5%
99.7%

Промышленность

2.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XES
97.5%
FENY
99.7%

Промышленность

XES
2.5%
FENY
0.1%

Сырьевые материалы

XES

-

FENY
0.2%

Коммуникационные услуги

XES

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

FENY

-

Финансовые услуги

XES

-

FENY

-

Здравоохранение

XES

-

FENY

-

Недвижимость

XES

-

FENY

-

Технологии

XES

-

FENY

-

Коммунальные услуги

XES

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с USO
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

XES vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.24

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.87

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

3.87

+6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.79

11.41

+15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа FENY равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.24

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.20

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XES и FENY

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-74.35%

-21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.78%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-21.47%

-24.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-26.64%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-69.07%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-6.35%

-64.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-23.12%

-31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.99%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и FENY

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеют волатильность 8.22% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.96%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

16.33%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

20.39%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

26.46%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

29.80%

+15.24%

Сравнение комиссий XES и FENY

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и FENY

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности FENY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and FENY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.22%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, FENY leads with 9.57% vs -2.47% for XES. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FENY has performed better with a 9.57% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XES.

FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.12% for XES.

XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.08% for FENY.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор