PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с PSCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -3.65%/yr vs -2.41%/yr for PSCE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XES charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности XES и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у PSCE с доходностью 32.36%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям PSCE по среднегодовой доходности: -3.65% против -2.41% соответственно.

XES

1 день
-1.07%
1 месяц
-12.19%
С начала года
39.22%
6 месяцев
40.00%
1 год
79.49%
3 года*
17.82%
5 лет*
12.58%
10 лет*
-3.65%

PSCE

1 день
-0.07%
1 месяц
-9.83%
С начала года
32.36%
6 месяцев
31.96%
1 год
45.44%
3 года*
10.31%
5 лет*
8.34%
10 лет*
-2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.22%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		32.36%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Correlation

The correlation between XES and PSCE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.92

The correlation between XES and PSCE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XES и PSCE

Секторы
XES
PSCE

Энергетика

97.1%
98.5%

Промышленность

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XES
97.1%
PSCE
98.5%

Промышленность

XES
2.9%
PSCE

-

Сырьевые материалы

XES

-

PSCE
1.4%

Коммуникационные услуги

XES

-

PSCE

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

PSCE

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

PSCE

-

Финансовые услуги

XES

-

PSCE
0.2%

Здравоохранение

XES

-

PSCE

-

Недвижимость

XES

-

PSCE

-

Технологии

XES

-

PSCE

-

Коммунальные услуги

XES

-

PSCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с VDEXES с FENYXES с USO
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENYPSCE с VB

Доходность на риск

XES vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.67

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.23

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.32

3.59

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

11.00

+7.76

XES vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PSCE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и PSCE

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-96.21%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-12.70%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-44.57%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-45.42%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-90.70%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.11%

-76.48%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.40%

-58.87%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.15%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и PSCE

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

8.83%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.80%

18.94%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

27.51%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

37.39%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.96%

43.20%

+1.76%

Сравнение комиссий XES и PSCE

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и PSCE

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PSCE в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.28%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.15%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and PSCE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (10.30%) compared to PSCE (8.83%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs PSCE's -96.21%.

On 10-year performance, PSCE leads with -2.41% vs -3.65% for XES. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCE has performed better with a -2.41% return vs -3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XES.

PSCE has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.15% for XES.

XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.29% for PSCE.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор