Сравнение XES с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
XES и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 42.33% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XES показывает доходность 42.33%, а PSCE немного выше – 42.67%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям PSCE по среднегодовой доходности: -2.35% против -0.66% соответственно.
XES
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 61.87%
- 1 год
- 65.92%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- -2.35%
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и PSCE
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
XES vs. PSCE — Ранг доходности на риск
XES
PSCE
Сравнение XES c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.39 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.82 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.94 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 6.52 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.09 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между XES и PSCE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и PSCE
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.19% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок XES и PSCE
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -96.21% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -25.44% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -45.42% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -90.70% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.51% | -74.65% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -58.66% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 7.59% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и PSCE
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 5.33% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 18.54% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.03% | 35.47% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 38.21% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.20% | 43.44% | +1.76% |