PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XES с ULST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с ULST

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -3.36%/yr vs 2.70%/yr for ULST. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XES charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ULST.

Доходность

Сравнение доходности XES и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 36.79%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям ULST по среднегодовой доходности: -3.36% против 2.70% соответственно.

XES

1 день
-2.00%
1 месяц
5.52%
6 месяцев
9.93%
С начала года
36.79%
1 год
70.69%
3 года*
7.36%
5 лет*
17.88%
10 лет*
-3.36%
Всё время*
-3.54%

ULST

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.47%
С начала года
1.86%
1 год
3.66%
3 года*
4.78%
5 лет*
3.64%
10 лет*
2.70%
Всё время*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ULST

State Street Ultra Short Term Bond ETF
$2.85M$2.60M$3.79M

XES

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
$5.95M$7.55M$11.49M

Сравнение доходности по годам XES и ULST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.79%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.86%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%

Correlation

The correlation between XES and ULST is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.16

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.08

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.03

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.01

The correlation between XES and ULST shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с FLRNULST с VTIPULST с BSVULST с FALN

Доходность на риск

XES vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XES c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESULSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
6.37

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
11.39

-8.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.68

-1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

15.55

-12.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

81.96

-71.74

XES vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа ULST равного 6.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и ULST

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и ULST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-6.20%

-89.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-0.24%

-21.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-0.54%

-45.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-1.22%

-44.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-6.20%

-85.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

0.00%

-73.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.51%

-0.16%

-54.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

0.04%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и ULST

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

0.12%

+9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

0.43%

+21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

0.58%

+29.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

0.97%

+37.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

1.43%

+43.43%

Сравнение комиссий XES и ULST

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и ULST

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности ULST в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.19%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and ULST have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (9.72%) compared to ULST (0.12%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs ULST's -6.20%.

On 10-year performance, ULST leads with 2.70% vs -3.36% for XES. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULST has performed better with a 2.70% return vs -3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XES.

ULST has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.17% for XES.

XES is categorized as Energy Equities, while ULST is Ultrashort Bond. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.20% for ULST.

ULST currently has the higher Sharpe Ratio (6.37 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и ULST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор