State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Ultra Short Term Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) показал доход в 0.64% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ULST составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ULST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

State Street Ultra Short Term Bond ETF: годовая альфа составляет 2.08%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.10.2013.

• Этот ETF участвовал в 6.45% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.69%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ULST составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

ULST имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street Ultra Short Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Ultra Short Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street Ultra Short Term Bond ETF показал максимальную просадку в 6.20%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.

Текущая просадка State Street Ultra Short Term Bond ETF составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.