PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULST с FALN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ULST returned 3.51%/yr vs 3.78%/yr for FALN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ULST charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности ULST и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.56%.

ULST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.99%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
2.67%

FALN

1 день
-0.22%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.36%
1 год
8.66%
3 года*
9.18%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULST и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.24%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.56%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between ULST and FALN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.12

The correlation between ULST and FALN shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с FLRNULST с VTIPULST с BSVULST с SPY
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с BKLNFALN с FLOTFALN с BAR

Доходность на риск

ULST vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
1.91

+4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.30
2.78

+9.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.77

1.37

+1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.92

2.20

+14.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.49

9.17

+78.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 6.14, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

1.91

+4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.67

0.52

+3.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.74

+0.76

Просадки

Сравнение просадок ULST и FALN

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULSTFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-29.22%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.24%

-3.96%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

-5.92%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-18.78%

+17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.26%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.32%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.95%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и FALN

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.18%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULSTFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.38%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

3.64%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

4.54%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

7.31%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.45%

8.95%

-7.50%

Сравнение комиссий ULST и FALN

ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и FALN

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FALN в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.46%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.29%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Часто задаваемые вопросы

ULST and FALN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.38%) compared to ULST (0.18%). In terms of maximum drawdown, ULST dropped -6.20% vs FALN's -29.22%.

On 5-year performance, FALN leads with 3.78% vs 3.51% for ULST. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FALN has performed better with a 3.78% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FALN.

FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 4.29% for ULST.

ULST is categorized as Ultrashort Bond, while FALN is High Yield Bonds. ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.25% for FALN.

ULST currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULST и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор