Сравнение ULST с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
ULST и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ULST и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и FALN
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULST vs. FALN — Ранг доходности на риск
ULST
FALN
Сравнение ULST c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.07 | 0.98 | +4.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.64 | 1.40 | +8.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 1.23 | +1.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 1.25 | +9.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.42 | 5.37 | +63.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 0.98 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 0.51 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.72 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между ULST и FALN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и FALN
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и FALN
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -29.22% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -5.57% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -18.78% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.28% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.37% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.29% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и FALN
Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 2.82% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 3.57% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 6.92% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 7.28% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 9.01% | -7.54% |