PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с FALN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и FALN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.


ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Сравнение комиссий ULST и FALN

ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FALN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULST vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTFALNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

0.98

+4.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

1.40

+8.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.23

+1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

1.25

+9.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

5.37

+63.05

ULST vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

0.98

+4.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

0.51

+3.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.72

+0.76

Корреляция

Корреляция между ULST и FALN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и FALN

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FALN в 6.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и FALN

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и FALN.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-29.22%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-5.57%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-18.78%

+17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.28%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-3.37%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.29%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и FALN

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

2.82%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

3.57%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

6.92%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

7.28%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

9.01%

-7.54%