PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

ULST и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%1.39%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.98% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с BSVULST с SPYULST с FALN
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий ULST и FLRN

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

ULST vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

2.49

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

3.11

+6.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

2.05

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

3.21

+7.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

26.27

+42.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

2.49

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

2.38

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

0.71

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.49

+0.99

Корреляция

Корреляция между ULST и FLRN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и FLRN

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок ULST и FLRN

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-14.64%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-1.43%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-2.16%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-14.64%

+8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-1.85%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.17%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и FLRN

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.36%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.55%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

1.82%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

1.69%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

4.21%

-2.74%