PortfoliosLab logo
Сравнение ULST с FLRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULST и FLRN составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ULST и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.03%
29.33%
ULST
FLRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULST:

3.95

FLRN:

2.85

Коэф-т Сортино

ULST:

6.39

FLRN:

3.61

Коэф-т Омега

ULST:

2.30

FLRN:

2.28

Коэф-т Кальмара

ULST:

10.12

FLRN:

3.73

Коэф-т Мартина

ULST:

67.76

FLRN:

30.52

Индекс Язвы

ULST:

0.08%

FLRN:

0.17%

Дневная вол-ть

ULST:

1.39%

FLRN:

1.88%

Макс. просадка

ULST:

-6.19%

FLRN:

-14.64%

Текущая просадка

ULST:

-0.02%

FLRN:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у FLRN с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.52% соответственно.


ULST

С начала года

1.52%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.49%

5 лет

3.28%

10 лет

2.29%

FLRN

С начала года

1.26%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.34%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULST и FLRN

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ULST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULST: 0.20%
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRN: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULST и FLRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг риск-скорректированной доходности ULST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

FLRN
Ранг риск-скорректированной доходности FLRN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULST c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ULST, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULST: 3.95
FLRN: 2.85
Коэффициент Сортино ULST, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULST: 6.39
FLRN: 3.61
Коэффициент Омега ULST, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULST: 2.30
FLRN: 2.28
Коэффициент Кальмара ULST, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULST: 10.12
FLRN: 3.73
Коэффициент Мартина ULST, с текущим значением в 67.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULST: 67.76
FLRN: 30.52

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа FLRN равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95
2.85
ULST
FLRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и FLRN

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности FLRN в 5.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULST
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
4.86%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%0.34%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
5.50%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%0.53%

Просадки

Сравнение просадок ULST и FLRN

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и FLRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-0.03%
ULST
FLRN

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и FLRN

Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.55%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55%
1.74%
ULST
FLRN