PortfoliosLab logo
Сравнение ULST с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULST и BSV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ULST и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.18%
21.98%
ULST
BSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULST:

4.00

BSV:

3.04

Коэф-т Сортино

ULST:

6.49

BSV:

4.98

Коэф-т Омега

ULST:

2.32

BSV:

1.63

Коэф-т Кальмара

ULST:

10.28

BSV:

2.48

Коэф-т Мартина

ULST:

68.91

BSV:

11.37

Индекс Язвы

ULST:

0.08%

BSV:

0.61%

Дневная вол-ть

ULST:

1.39%

BSV:

2.27%

Макс. просадка

ULST:

-6.19%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

ULST:

0.00%

BSV:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции ULST превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.31% против 1.76% соответственно.


ULST

С начала года

1.64%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

2.42%

1 год

5.54%

5 лет

3.35%

10 лет

2.31%

BSV

С начала года

2.47%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

2.72%

1 год

7.03%

5 лет

1.17%

10 лет

1.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULST и BSV

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ULST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULST: 0.20%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULST и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг риск-скорректированной доходности ULST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULST c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ULST, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULST: 4.00
BSV: 3.04
Коэффициент Сортино ULST, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULST: 6.49
BSV: 4.98
Коэффициент Омега ULST, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULST: 2.32
BSV: 1.63
Коэффициент Кальмара ULST, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULST: 10.28
BSV: 2.48
Коэффициент Мартина ULST, с текущим значением в 68.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULST: 68.91
BSV: 11.37

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.00
3.04
ULST
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и BSV

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BSV в 3.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULST
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
4.86%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%0.34%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.50%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок ULST и BSV

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.01%
ULST
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и BSV

Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56%
0.88%
ULST
BSV