PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

ULST и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции ULST превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.64% против 1.97% соответственно.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с SPYULST с FALN
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий ULST и BSV

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

ULST vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

2.04

+3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

3.25

+6.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.40

+1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

3.23

+7.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

12.23

+56.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

2.04

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

0.62

+2.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

0.83

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.86

+0.62

Корреляция

Корреляция между ULST и BSV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и BSV

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ULST и BSV

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-8.54%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-1.29%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-8.54%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-8.54%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.98%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.34%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и BSV

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.78%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

1.19%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

2.00%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

2.71%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

2.37%

-0.90%