PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ULST с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULST и SGOV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ULST и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.64%
2.54%
ULST
SGOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULST:

4.66

SGOV:

21.81

Коэф-т Сортино

ULST:

7.48

SGOV:

517.57

Коэф-т Омега

ULST:

2.52

SGOV:

518.57

Коэф-т Кальмара

ULST:

9.90

SGOV:

531.16

Коэф-т Мартина

ULST:

74.85

SGOV:

8,431.84

Индекс Язвы

ULST:

0.07%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

ULST:

1.15%

SGOV:

0.24%

Макс. просадка

ULST:

-6.19%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

ULST:

-0.07%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULST показывает доходность 5.04%, а SGOV немного выше – 5.16%.


ULST

С начала года

5.04%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.66%

1 год

5.28%

5 лет

2.64%

10 лет

2.15%

SGOV

С начала года

5.16%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.58%

1 год

5.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULST и SGOV

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ULST
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
График комиссии ULST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ULST c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ULST, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.5921.81
Коэффициент Сортино ULST, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.007.36517.57
Коэффициент Омега ULST, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.50518.57
Коэффициент Кальмара ULST, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.73531.16
Коэффициент Мартина ULST, с текущим значением в 73.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0073.448,431.84
ULST
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 4.66, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.59
21.81
ULST
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и SGOV

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности SGOV в 5.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ULST
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
5.03%4.45%1.71%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%0.34%0.06%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.11%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и SGOV

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07%
0
ULST
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и SGOV

SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23%
0.07%
ULST
SGOV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab