Сравнение ULST с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
ULST и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ULST и GSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULST и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0.67% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 0.82% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.84% соответственно.
ULST
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.64%
GSY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и GSY
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ULST vs. GSY — Ранг доходности на риск
ULST
GSY
Сравнение ULST c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.07 | 10.78 | -5.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.64 | 24.39 | -14.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.43 | 6.45 | -4.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.12 | 25.29 | -14.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.42 | 176.96 | -108.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 10.78 | -5.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.58 | 6.07 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.81 | 2.33 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.45 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между ULST и GSY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и GSY
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GSY в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.34% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.43% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и GSY
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и GSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULST | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -12.14% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -0.18% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -1.48% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | -5.25% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -2.41% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.03% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и GSY
State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULST | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.15% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.28% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.43% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.58% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.22% | +0.25% |