Сравнение ULST с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
ULST и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или GSY.
Доходность
Сравнение доходности ULST и GSY
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.41% соответственно.
ULST
4.68%
0.17%
2.73%
5.77%
2.62%
2.11%
GSY
5.31%
0.36%
3.08%
6.53%
2.70%
2.41%
Основные характеристики
| ULST | GSY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.97 | 10.91 |
| Коэф-т Сортино | 8.14 | 27.41 |
| Коэф-т Омега | 2.67 | 6.23 |
| Коэф-т Кальмара | 10.79 | 65.50 |
| Коэф-т Мартина | 82.51 | 338.09 |
| Индекс Язвы | 0.07% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 1.18% | 0.60% |
| Макс. просадка | -6.19% | -12.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и GSY
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ULST и GSY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULST c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и GSY
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности GSY в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 5.08% | 4.45% | 1.71% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% | 0.06% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.70% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и GSY
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и GSY
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.