PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ULST с GSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ULST и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и GSY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
0.82%4.96%5.95%5.99%0.01%0.03%1.88%3.39%2.18%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.84% соответственно.


ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

GSY

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.56%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street Ultra Short Term Bond ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

Сравнение комиссий ULST и GSY

ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ULST vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GSY
Ранг доходности на риск GSY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ULSTGSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

10.78

-5.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

24.39

-14.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

6.45

-4.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

25.29

-14.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

176.96

-108.54

ULST vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 10.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ULSTGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

10.78

-5.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

6.07

-2.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

2.33

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.45

+1.03

Корреляция

Корреляция между ULST и GSY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и GSY

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности GSY в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.43%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%

Просадки

Сравнение просадок ULST и GSY

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и GSY.


Загрузка...

Показатели просадок


ULSTGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-12.14%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.18%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-1.48%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-5.25%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-2.41%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и GSY

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ULSTGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.15%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.28%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.43%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.58%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

1.22%

+0.25%