Сравнение ULST с GSY
ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. ULST is passively managed, while GSY is actively managed. Over the past 10 years, ULST returned 2.67%/yr vs 2.86%/yr for GSY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ULST charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for GSY.
Доходность
Сравнение доходности ULST и GSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULST показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям GSY по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.86% соответственно.
ULST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 2.67%
GSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам ULST и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.24% | 4.80% | 5.23% | 5.60% | 0.87% | 0.25% | 1.45% | 3.23% | 2.04% | 1.19% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.59% | 4.96% | 5.95% | 5.99% | 0.01% | 0.03% | 1.88% | 3.39% | 2.18% | 1.86% |
Correlation
The correlation between ULST and GSY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between ULST and GSY shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULST vs. GSY — Ранг доходности на риск
ULST
GSY
Сравнение ULST c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULST | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -17.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.77 | 7.01 | -4.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.92 | 76.07 | -59.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 87.49 | 397.70 | -310.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULST | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14 | 11.52 | -5.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.67 | 6.29 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.86 | 2.35 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.46 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок ULST и GSY
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULST | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.20% | -12.14% | +5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.24% | -0.06% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.54% | -0.18% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.22% | -1.48% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.20% | -5.25% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -2.39% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.01% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и GSY
State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.18% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULST | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.14% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 0.29% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 0.40% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.58% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 1.22% | +0.23% |
Сравнение комиссий ULST и GSY
ULST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и GSY
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности GSY в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.29% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
ULST and GSY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULST has higher volatility (0.18%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, ULST dropped -6.20% vs GSY's -12.14%.
On 10-year performance, GSY leads with 2.86% vs 2.67% for ULST. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSY has performed better with a 2.86% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for GSY.
GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 4.29% for ULST.
They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for ULST and 0.22% for GSY.
GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 6.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ULST и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор