PortfoliosLab logo
Сравнение ULST с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULST и ICSH составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ULST и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.80%
26.77%
ULST
ICSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULST:

3.95

ICSH:

12.21

Коэф-т Сортино

ULST:

6.39

ICSH:

29.18

Коэф-т Омега

ULST:

2.30

ICSH:

6.58

Коэф-т Кальмара

ULST:

10.12

ICSH:

66.68

Коэф-т Мартина

ULST:

67.76

ICSH:

374.81

Индекс Язвы

ULST:

0.08%

ICSH:

0.01%

Дневная вол-ть

ULST:

1.39%

ICSH:

0.45%

Макс. просадка

ULST:

-6.19%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

ULST:

-0.02%

ICSH:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULST показывает доходность 1.52%, а ICSH немного выше – 1.53%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.49% соответственно.


ULST

С начала года

1.52%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.49%

5 лет

3.28%

10 лет

2.29%

ICSH

С начала года

1.53%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.51%

5 лет

2.98%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULST и ICSH

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ULST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULST: 0.20%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULST и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг риск-скорректированной доходности ULST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULST c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ULST, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULST: 3.95
ICSH: 12.21
Коэффициент Сортино ULST, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULST: 6.39
ICSH: 29.18
Коэффициент Омега ULST, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULST: 2.30
ICSH: 6.58
Коэффициент Кальмара ULST, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULST: 10.12
ICSH: 66.68
Коэффициент Мартина ULST, с текущим значением в 67.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULST: 67.76
ICSH: 374.81

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 3.95, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 12.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95
12.21
ULST
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и ICSH

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что меньше доходности ICSH в 5.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULST
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
4.86%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%0.34%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок ULST и ICSH

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
0
ULST
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и ICSH

SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55%
0.18%
ULST
ICSH