PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с ICSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).

ULST и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ULST имеют среднегодовую доходность 2.64%, а акции ICSH немного впереди с 2.71%.

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с VTIPULST с FLRNULST с BSVULST с FALNULST с SPY
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Сравнение комиссий ULST и ICSH

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

ULST vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.07

10.89

-5.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.64

25.73

-16.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

6.44

-4.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.12

44.98

-33.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.42

281.70

-213.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.07, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

10.89

-5.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.58

7.42

-3.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

2.56

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.90

-0.43

Корреляция

Корреляция между ULST и ICSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и ICSH

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности ICSH в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок ULST и ICSH

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и ICSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-3.94%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.10%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-0.73%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-3.94%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.08%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.02%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и ICSH

State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ULST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.16%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.27%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

0.41%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.48%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

1.06%

+0.41%