Сравнение ULST с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
ULST и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULST или VTIP.
Доходность
Сравнение доходности ULST и VTIP
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ULST показывает доходность 4.68%, а VTIP немного ниже – 4.61%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.41% соответственно.
ULST
4.68%
0.17%
2.73%
5.77%
2.62%
2.11%
VTIP
4.61%
-0.08%
3.01%
6.59%
3.53%
2.41%
Основные характеристики
| ULST | VTIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.97 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 8.14 | 5.58 |
| Коэф-т Омега | 2.67 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 10.79 | 4.96 |
| Коэф-т Мартина | 82.51 | 24.40 |
| Индекс Язвы | 0.07% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 1.18% | 2.13% |
| Макс. просадка | -6.19% | -6.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ULST и VTIP
ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ULST и VTIP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULST c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULST и VTIP
Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF | 5.08% | 4.45% | 1.71% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% | 0.34% | 0.06% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок ULST и VTIP
Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, примерно равная максимальной просадке VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULST и VTIP
Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.