PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULST с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULST с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

ULST и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULST - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ULST и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULST и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		0.64%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.64% против 3.07% соответственно.

ULST

1 день
0.10%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.08%
3 года*
4.98%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.64%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с BSVULST с SPYULST с FLRNULST с FALN
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий ULST и VTIP

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

ULST vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULST c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULSTVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.05

2.09

+2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.61

3.15

+6.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.43

1.44

+0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.10

4.11

+6.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.31

13.24

+55.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULST vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 5.05, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULSTVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05

2.09

+2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.57

1.26

+2.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

1.12

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.87

+0.61

Корреляция

Корреляция между ULST и VTIP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и VTIP

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VTIP в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.38%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ULST и VTIP

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.20%, примерно равная максимальной просадке VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

ULSTVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.20%

-6.27%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-0.98%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.22%

-5.50%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

-6.27%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.26%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-1.05%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.30%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и VTIP

Текущая волатильность для State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULSTVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.60%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.97%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

1.90%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

2.78%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

2.74%

-1.27%