PortfoliosLab logo
Сравнение ULST с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULST и VTIP составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ULST и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.03%
31.23%
ULST
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULST:

3.95

VTIP:

3.94

Коэф-т Сортино

ULST:

6.39

VTIP:

6.50

Коэф-т Омега

ULST:

2.30

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

ULST:

10.12

VTIP:

7.68

Коэф-т Мартина

ULST:

67.76

VTIP:

26.45

Индекс Язвы

ULST:

0.08%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

ULST:

1.39%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

ULST:

-6.19%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

ULST:

-0.02%

VTIP:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, ULST показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции ULST уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.81% соответственно.


ULST

С начала года

1.52%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.49%

5 лет

3.28%

10 лет

2.29%

VTIP

С начала года

3.45%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.47%

5 лет

4.07%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ULST и VTIP

ULST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ULST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULST: 0.20%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULST и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ULST
Ранг риск-скорректированной доходности ULST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULST c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ULST, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULST: 3.95
VTIP: 3.94
Коэффициент Сортино ULST, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULST: 6.39
VTIP: 6.50
Коэффициент Омега ULST, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULST: 2.30
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара ULST, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULST: 10.12
VTIP: 7.68
Коэффициент Мартина ULST, с текущим значением в 67.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULST: 67.76
VTIP: 26.45

Показатель коэффициента Шарпа ULST на текущий момент составляет 3.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULST и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.505.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95
3.94
ULST
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULST и VTIP

Дивидендная доходность ULST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULST
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF
4.86%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%0.34%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ULST и VTIP

Максимальная просадка ULST за все время составила -6.19%, примерно равная максимальной просадке VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULST и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02%
-0.14%
ULST
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности ULST и VTIP

Текущая волатильность для SPDR SSgA Ultra Short Term Bond ETF (ULST) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что ULST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55%
1.09%
ULST
VTIP