PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -2.47%/yr vs 15.49%/yr for SPY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XES charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности XES и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 50.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.47% против 15.49% соответственно.

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between XES and SPY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.56

Over the past year, the correlation between XES and SPY has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XES и SPY

Секторы
XES
SPY

Энергетика

97.5%
3.6%

Промышленность

2.5%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

XES
97.5%
SPY
3.6%

Промышленность

XES
2.5%
SPY
7.8%

Сырьевые материалы

XES

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

XES

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

XES

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

XES

-

SPY
4.8%

Финансовые услуги

XES

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

XES

-

SPY
8.4%

Недвижимость

XES

-

SPY
1.9%

Технологии

XES

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

XES

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XES vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.38

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.24

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

3.16

+6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.79

14.72

+12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.38

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.87

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.59

-0.66

Просадки

Сравнение просадок XES и SPY

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-55.19%

-40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.88%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-18.76%

-27.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-24.50%

-21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-33.72%

-57.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-0.70%

-70.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-9.05%

-45.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.91%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и SPY

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

2.84%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

8.90%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

11.83%

+18.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

17.05%

+21.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

17.94%

+27.10%

Сравнение комиссий XES и SPY

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и SPY

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and SPY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.22%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -2.47% for XES. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XES.

XES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.98% for SPY.

XES is categorized as Energy Equities, while SPY is S&P 500. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while SPY tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.09% for SPY.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор