PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XES с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с OILU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XES returned 7.36%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. XES charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности XES и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 36.79%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.

XES

1 день
-2.00%
1 месяц
5.52%
6 месяцев
9.93%
С начала года
36.79%
1 год
70.69%
3 года*
7.36%
5 лет*
17.88%
10 лет*
-3.36%
Всё время*
-3.54%

OILU

1 день
-6.98%
1 месяц
22.67%
6 месяцев
11.63%
С начала года
71.73%
1 год
83.19%
3 года*
-2.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OILU

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
$7.83M$7.76M$7.68M

XES

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
$5.95M$7.55M$11.49M

Сравнение доходности по годам XES и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.79%5.89%-5.44%6.68%62.03%-17.77%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		71.73%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between XES and OILU is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between XES and OILU shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XES и OILU

Секторы
XES
OILU

Энергетика

97.7%
100.0%

Промышленность

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XES
97.7%
OILU
100.0%

Промышленность

XES
2.3%
OILU

-

Сырьевые материалы

XES

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

XES

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

OILU

-

Финансовые услуги

XES

-

OILU

-

Здравоохранение

XES

-

OILU

-

Недвижимость

XES

-

OILU

-

Технологии

XES

-

OILU

-

Коммунальные услуги

XES

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с USOOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

XES vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XES c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.29

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.80

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.80

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

4.38

+5.85

XES vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и OILU

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-81.00%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.48%

-46.49%

+25.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-69.09%

+23.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.58%

-53.81%

-19.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.51%

-50.69%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

19.07%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и OILU

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 9.72%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

20.53%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

51.48%

-29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

64.61%

-34.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.53%

80.79%

-42.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.86%

80.79%

-35.93%

Сравнение комиссий XES и OILU

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и OILU

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and OILU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (20.53%) compared to XES (9.72%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, XES leads with 7.36% vs -2.72% for OILU. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XES has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XES has performed better with a 7.36% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

XES has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for OILU.

XES is categorized as Energy Equities, while OILU is Leveraged Equities. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. They also come from different issuers: State Street and BMO. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.95% for OILU.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор