Сравнение XES с NTR
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while NTR (Nutrien Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, XES returned 16.35%/yr vs 5.94%/yr for NTR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XES и NTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 9.77%.
XES
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 36.58%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- -3.56%
NTR
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам XES и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.58% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% |
NTR Nutrien Ltd. | 9.77% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
Correlation
The correlation between XES and NTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.49 |
The correlation between XES and NTR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. NTR — Ранг доходности на риск
XES
NTR
Сравнение XES c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 0.55 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 1.43 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и NTR
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки NTR в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -57.80% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | -27.56% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -32.82% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -57.80% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.62% | -31.70% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.46% | -26.26% | -28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 10.47% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и NTR
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Nutrien Ltd. (NTR) имеют волатильность 8.59% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 8.49% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 24.62% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 32.14% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 34.17% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 33.93% | +10.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и NTR
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности NTR в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 3.29% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and NTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (8.59%) compared to NTR (8.49%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs NTR's -57.80%.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XES и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор