PortfoliosLab logo
Сравнение NTR с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTR и SQM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTR и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.69%
-27.96%
NTR
SQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.29

SQM:

-0.45

Коэф-т Сортино

NTR:

0.62

SQM:

-0.41

Коэф-т Омега

NTR:

1.07

SQM:

0.95

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.14

SQM:

-0.28

Коэф-т Мартина

NTR:

0.51

SQM:

-0.97

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

SQM:

20.45%

Дневная вол-ть

NTR:

27.97%

SQM:

44.21%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

SQM:

-78.66%

Текущая просадка

NTR:

-47.47%

SQM:

-65.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$26.30B

SQM:

$9.92B

EPS

NTR:

$1.36

SQM:

-$1.42

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

SQM:

0.69

Коэффициент P/S

NTR:

1.05

SQM:

2.19

Коэффициент P/B

NTR:

1.06

SQM:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$20.37B

SQM:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$6.23B

SQM:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$3.24B

SQM:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -1.54%.


NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

15.52%

1 год

8.60%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

SQM

С начала года

-1.54%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-17.48%

5 лет

14.39%

10 лет

8.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и SQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTR: 0.29
SQM: -0.45
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTR: 0.62
SQM: -0.41
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTR: 1.07
SQM: 0.95
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTR: 0.14
SQM: -0.28
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTR: 0.51
SQM: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SQM равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.45
NTR
SQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и SQM

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SQM в 0.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTR
Nutrien Ltd.
4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
0.39%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.15%0.35%

Просадки

Сравнение просадок NTR и SQM

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки SQM в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.47%
-65.62%
NTR
SQM

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и SQM

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 10.67%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
20.50%
NTR
SQM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию