PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTR с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR с SQM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или SQM.

Корреляция

Корреляция между NTR и SQM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTR и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.21

SQM:

-0.63

Коэф-т Сортино

NTR:

0.47

SQM:

-0.86

Коэф-т Омега

NTR:

1.06

SQM:

0.90

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.09

SQM:

-0.43

Коэф-т Мартина

NTR:

0.33

SQM:

-1.37

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

SQM:

21.72%

Дневная вол-ть

NTR:

27.79%

SQM:

43.40%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

SQM:

-80.37%

Текущая просадка

NTR:

-43.72%

SQM:

-66.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$28.23B

SQM:

$9.73B

EPS

NTR:

$1.06

SQM:

-$1.41

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

SQM:

0.69

Коэффициент P/S

NTR:

1.14

SQM:

2.15

Коэффициент P/B

NTR:

1.17

SQM:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$25.54B

SQM:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$7.55B

SQM:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$4.03B

SQM:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -4.21%.

NTR

С начала года

30.81%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

28.30%

1 год

4.84%

5 лет

16.05%

10 лет

N/A

SQM

С начала года

-4.21%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-8.68%

1 год

-27.21%

5 лет

11.36%

10 лет

8.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и SQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа SQM равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и SQM

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как SQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTR
Nutrien Ltd.		3.74%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.00%0.39%5.41%6.26%2.54%1.08%2.96%3.76%1.95%4.09%0.08%0.19%

Просадки

Сравнение просадок NTR и SQM

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки SQM в -80.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и SQM

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.17%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
5.10B
1.07B
(NTR) Общая выручка
(SQM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR и SQM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и Sociedad Química y Minera de Chile S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
25.9%
27.4%
(NTR) Валовая рентабельность
(SQM) Валовая рентабельность
NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

SQM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 293.76M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

SQM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 210.47M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

SQM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 120.13M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.