PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NTRSQM
Дох-ть с нач. г.-11.45%-38.82%
Дох-ть за 1 год-7.26%-21.30%
Дох-ть за 3 года-8.16%-12.25%
Дох-ть за 5 лет3.26%12.08%
Коэф-т Шарпа-0.19-0.47
Коэф-т Сортино-0.09-0.44
Коэф-т Омега0.990.95
Коэф-т Кальмара-0.09-0.35
Коэф-т Мартина-0.40-0.79
Индекс Язвы13.30%28.75%
Дневная вол-ть27.82%47.99%
Макс. просадка-57.51%-77.80%
Текущая просадка-54.11%-62.98%

Фундаментальные показатели


NTRSQM
Рыночная капитализация$25.08B$10.86B
EPS$1.59$0.09
Цена/прибыль31.84417.78
PEG коэффициент1.150.68
Общая выручка (12 мес.)$25.67B$3.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.35B$1.15B
EBITDA (12 мес.)$3.19B$1.23B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NTR и SQM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTR и SQM

С начала года, NTR показывает доходность -11.45%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -38.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.12%
-21.62%
NTR
SQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.40
SQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQM, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQM, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.79

Сравнение коэффициента Шарпа NTR и SQM

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа SQM равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19
-0.47
NTR
SQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и SQM

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SQM в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTR
Nutrien Ltd.
4.45%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1.95%8.51%9.79%3.90%1.65%4.59%5.41%2.39%5.31%2.41%5.83%3.96%

Просадки

Сравнение просадок NTR и SQM

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки SQM в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.11%
-62.98%
NTR
SQM

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и SQM

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.98%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.98%
12.28%
NTR
SQM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию