Сравнение NTR с MOS
NTR (Nutrien Ltd.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, NTR returned 6.18%/yr vs -3.01%/yr for MOS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTR и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -4.73%.
NTR
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 10.50%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- —
MOS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- -16.78%
- С начала года
- -4.73%
- 1 год
- -34.35%
- 3 года*
- -11.66%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -0.71%
Сравнение доходности по годам NTR и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 10.50% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -7.73% |
MOS The Mosaic Company | -4.73% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% |
Correlation
The correlation between NTR and MOS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between NTR and MOS has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NTR:
$32.21B
MOS:
$7.16B
NTR:
$4.94
MOS:
$2.34
NTR:
13.58
MOS:
9.63
NTR:
0.20
MOS:
0.20
NTR:
1.17
MOS:
0.58
NTR:
1.28
MOS:
0.61
NTR:
$27.76B
MOS:
$12.06B
NTR:
$8.66B
MOS:
$1.68B
NTR:
$6.33B
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. MOS — Ранг доходности на риск
NTR
MOS
Сравнение NTR c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTR | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.76 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.22 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTR и MOS
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -94.71% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | -45.13% | +17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -48.87% | +16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -71.60% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -80.58% | +49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.26% | -61.31% | +35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | 28.13% | -17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и MOS
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 8.74%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 13.21% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 35.52% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 45.32% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.21% | 42.15% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 45.00% | -11.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и MOS
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности MOS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 3.91% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.26% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и MOS
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and MOS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (13.21%) compared to NTR (8.74%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs MOS's -94.71%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор