PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTR с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR с MOS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и The Mosaic Company (MOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или MOS.

Корреляция

Корреляция между NTR и MOS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTR и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.69%
21.61%
NTR
MOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.29

MOS:

-0.03

Коэф-т Сортино

NTR:

0.62

MOS:

0.23

Коэф-т Омега

NTR:

1.07

MOS:

1.03

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.14

MOS:

-0.01

Коэф-т Мартина

NTR:

0.51

MOS:

-0.08

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

MOS:

14.04%

Дневная вол-ть

NTR:

27.97%

MOS:

37.67%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

MOS:

-94.70%

Текущая просадка

NTR:

-47.47%

MOS:

-75.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$26.30B

MOS:

$9.18B

EPS

NTR:

$1.36

MOS:

$0.55

Коэффициент P/E

NTR:

39.47

MOS:

52.60

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

MOS:

1.05

Коэффициент P/S

NTR:

1.05

MOS:

0.83

Коэффициент P/B

NTR:

1.06

MOS:

0.80

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$20.37B

MOS:

$8.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$6.23B

MOS:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$3.24B

MOS:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью 19.60%.

NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

15.52%

1 год

8.60%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

MOS

С начала года

19.60%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

9.99%

1 год

-0.67%

5 лет

23.09%

10 лет

-2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и MOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MOS
Ранг риск-скорректированной доходности MOS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTR: 0.29
MOS: -0.03
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTR: 0.62
MOS: 0.23
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTR: 1.07
MOS: 1.03
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTR: 0.14
MOS: -0.02
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTR: 0.51
MOS: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MOS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.03
NTR
MOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и MOS

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности MOS в 2.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTR
Nutrien Ltd.		4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company		2.92%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%

Просадки

Сравнение просадок NTR и MOS

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.47%
-59.92%
NTR
MOS

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и MOS

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 10.67%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 16.74%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
16.74%
NTR
MOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию