Сравнение NTR с MOS
NTR (Nutrien Ltd.) and MOS (The Mosaic Company) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, NTR returned 4.93%/yr vs -6.13%/yr for MOS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTR и MOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -1.47%.
NTR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
MOS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение доходности по годам NTR и MOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 12.29% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
MOS The Mosaic Company | -1.47% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 9.97% |
Correlation
The correlation between NTR and MOS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between NTR and MOS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTR:
$33.14B
MOS:
$7.40B
NTR:
$4.93
MOS:
$2.32
NTR:
13.96
MOS:
10.02
NTR:
0.21
MOS:
0.21
NTR:
1.20
MOS:
0.60
NTR:
1.31
MOS:
0.63
NTR:
$27.76B
MOS:
$12.06B
NTR:
$8.66B
MOS:
$1.68B
NTR:
$6.33B
MOS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. MOS — Ранг доходности на риск
NTR
MOS
Сравнение NTR c MOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | MOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.82 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -1.35 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.81 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.15 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.08 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и MOS
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и MOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -94.71% | +36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -42.01% | +24.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -45.35% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -69.65% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.13% | -79.91% | +49.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -61.21% | +35.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 25.39% | -17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и MOS
Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с The Mosaic Company (MOS) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | MOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 10.18% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 33.25% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 42.39% | -10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 41.72% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 44.91% | -10.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и MOS
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности MOS в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 4.72% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.18% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и MOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и MOS
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and MOS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTR has higher volatility (11.01%) compared to MOS (10.18%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs MOS's -94.71%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и MOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор