PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с MOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NTR и MOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и The Mosaic Company (MOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.79%
-15.10%
NTR
MOS

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность -16.43%, что значительно выше, чем у MOS с доходностью -26.18%.


NTR

С начала года

-16.43%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-15.97%

5 лет (среднегодовая)

3.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MOS

С начала года

-26.18%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-14.88%

1 год

-26.62%

5 лет (среднегодовая)

9.08%

10 лет (среднегодовая)

-4.10%

Фундаментальные показатели


NTRMOS
Рыночная капитализация$23.21B$8.24B
EPS$1.48$0.75
Цена/прибыль31.7534.48
PEG коэффициент1.152.86
Общая выручка (12 мес.)$25.67B$8.65B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.35B$1.38B
EBITDA (12 мес.)$3.19B$1.58B

Основные характеристики


NTRMOS
Коэф-т Шарпа-0.62-0.87
Коэф-т Сортино-0.79-1.15
Коэф-т Омега0.910.87
Коэф-т Кальмара-0.29-0.35
Коэф-т Мартина-1.26-1.28
Индекс Язвы13.41%21.81%
Дневная вол-ть27.50%32.25%
Макс. просадка-57.51%-94.71%
Текущая просадка-56.70%-79.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NTR и MOS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c MOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и The Mosaic Company (MOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.62-0.87
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.79-1.15
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.910.87
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29-0.42
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.26-1.28
NTR
MOS

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOS равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и MOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62
-0.87
NTR
MOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и MOS

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности MOS в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTR
Nutrien Ltd.
4.71%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company
3.22%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%2.19%2.12%

Просадки

Сравнение просадок NTR и MOS

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки MOS в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и MOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.70%
-65.09%
NTR
MOS

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и MOS

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.89%, в то время как у The Mosaic Company (MOS) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
11.76%
NTR
MOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и MOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и The Mosaic Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию