PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с LMNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NTR и LMNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.79%
26.06%
NTR
LMNR

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у LMNR с доходностью 28.58%.


NTR

С начала года

-16.43%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-15.97%

5 лет (среднегодовая)

3.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

LMNR

С начала года

28.58%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

23.82%

1 год

75.84%

5 лет (среднегодовая)

8.36%

10 лет (среднегодовая)

1.93%

Фундаментальные показатели


NTRLMNR
Рыночная капитализация$23.21B$513.40M
EPS$1.48$0.30
Цена/прибыль31.7590.63
PEG коэффициент1.155.92
Общая выручка (12 мес.)$25.67B$147.64M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.35B$18.17M
EBITDA (12 мес.)$3.19B$3.88M

Основные характеристики


NTRLMNR
Коэф-т Шарпа-0.621.98
Коэф-т Сортино-0.793.13
Коэф-т Омега0.911.38
Коэф-т Кальмара-0.291.49
Коэф-т Мартина-1.269.83
Индекс Язвы13.41%7.71%
Дневная вол-ть27.50%38.33%
Макс. просадка-57.51%-66.40%
Текущая просадка-56.70%-11.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NTR и LMNR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c LMNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.621.98
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.793.13
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.38
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.291.49
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.269.83
NTR
LMNR

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа LMNR равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и LMNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62
1.98
NTR
LMNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и LMNR

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности LMNR в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTR
Nutrien Ltd.
4.71%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMNR
Limoneira Company
1.14%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%0.56%

Просадки

Сравнение просадок NTR и LMNR

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и LMNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.70%
-11.77%
NTR
LMNR

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и LMNR

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.89%, в то время как у Limoneira Company (LMNR) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
11.78%
NTR
LMNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и LMNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию