PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTR с LMNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR с LMNR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или LMNR.

Корреляция

Корреляция между NTR и LMNR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NTR и LMNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.69%
-18.42%
NTR
LMNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.29

LMNR:

-0.50

Коэф-т Сортино

NTR:

0.62

LMNR:

-0.50

Коэф-т Омега

NTR:

1.07

LMNR:

0.94

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.14

LMNR:

-0.39

Коэф-т Мартина

NTR:

0.51

LMNR:

-1.03

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

LMNR:

17.82%

Дневная вол-ть

NTR:

27.97%

LMNR:

36.49%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

LMNR:

-66.40%

Текущая просадка

NTR:

-47.47%

LMNR:

-46.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$26.30B

LMNR:

$284.39M

EPS

NTR:

$1.36

LMNR:

$0.43

Коэффициент P/E

NTR:

39.47

LMNR:

36.47

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

LMNR:

5.25

Коэффициент P/S

NTR:

1.05

LMNR:

1.53

Коэффициент P/B

NTR:

1.06

LMNR:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$20.37B

LMNR:

$186.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$6.23B

LMNR:

$21.31M

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$3.24B

LMNR:

$6.53M

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у LMNR с доходностью -34.84%.

NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

15.52%

1 год

8.60%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

LMNR

С начала года

-34.84%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-38.39%

1 год

-18.48%

5 лет

6.10%

10 лет

-2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и LMNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
LMNR
Ранг риск-скорректированной доходности LMNR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMNR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMNR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMNR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMNR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMNR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c LMNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTR: 0.29
LMNR: -0.50
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTR: 0.62
LMNR: -0.50
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTR: 1.07
LMNR: 0.94
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTR: 0.14
LMNR: -0.39
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTR: 0.51
LMNR: -1.03

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа LMNR равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и LMNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.50
NTR
LMNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и LMNR

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности LMNR в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTR
Nutrien Ltd.		4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMNR
Limoneira Company		1.89%1.23%1.45%2.46%2.00%1.80%1.56%1.34%1.02%0.95%1.24%0.69%

Просадки

Сравнение просадок NTR и LMNR

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и LMNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.47%
-46.27%
NTR
LMNR

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и LMNR

Nutrien Ltd. (NTR) и Limoneira Company (LMNR) имеют волатильность 10.67% и 11.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
11.19%
NTR
LMNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и LMNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию