PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTR с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR с CTVA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или CTVA.

Корреляция

Корреляция между NTR и CTVA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTR и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.38%
128.80%
NTR
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.29

CTVA:

0.48

Коэф-т Сортино

NTR:

0.62

CTVA:

0.81

Коэф-т Омега

NTR:

1.07

CTVA:

1.11

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.14

CTVA:

0.54

Коэф-т Мартина

NTR:

0.51

CTVA:

1.94

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

CTVA:

6.52%

Дневная вол-ть

NTR:

27.97%

CTVA:

26.65%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

NTR:

-47.47%

CTVA:

-6.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$26.30B

CTVA:

$42.15B

EPS

NTR:

$1.36

CTVA:

$1.22

Коэффициент P/E

NTR:

39.47

CTVA:

50.58

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

CTVA:

1.36

Коэффициент P/S

NTR:

1.05

CTVA:

2.49

Коэффициент P/B

NTR:

1.06

CTVA:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$20.37B

CTVA:

$12.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$6.23B

CTVA:

$5.26B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$3.24B

CTVA:

$1.91B

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у CTVA с доходностью 8.21%.

NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

15.52%

1 год

8.60%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

CTVA

С начала года

8.21%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

2.41%

1 год

13.66%

5 лет

20.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTR: 0.29
CTVA: 0.48
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTR: 0.62
CTVA: 0.81
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTR: 1.07
CTVA: 1.11
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTR: 0.14
CTVA: 0.54
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTR: 0.51
CTVA: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.48
NTR
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и CTVA

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности CTVA в 1.09%

TTM2024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%
CTVA
Corteva, Inc.		1.09%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTR и CTVA

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.47%
-6.82%
NTR
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и CTVA

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 10.67%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
13.46%
NTR
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию