PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NTR и CTVA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности NTR и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.18%
109.40%
NTR
CTVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

-0.55

CTVA:

0.70

Коэф-т Сортино

NTR:

-0.68

CTVA:

1.40

Коэф-т Омега

NTR:

0.93

CTVA:

1.18

Коэф-т Кальмара

NTR:

-0.26

CTVA:

0.63

Коэф-т Мартина

NTR:

-1.02

CTVA:

4.09

Индекс Язвы

NTR:

14.58%

CTVA:

5.13%

Дневная вол-ть

NTR:

26.69%

CTVA:

29.87%

Макс. просадка

NTR:

-57.51%

CTVA:

-34.76%

Текущая просадка

NTR:

-57.34%

CTVA:

-14.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$22.93B

CTVA:

$40.25B

EPS

NTR:

$1.48

CTVA:

$0.96

Цена/прибыль

NTR:

31.34

CTVA:

61.01

PEG коэффициент

NTR:

1.15

CTVA:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$31.02B

CTVA:

$16.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$9.09B

CTVA:

$6.94B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$5.31B

CTVA:

$2.64B

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 19.09%.


NTR

С начала года

-17.68%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-10.02%

1 год

-17.84%

5 лет

1.92%

10 лет

N/A

CTVA

С начала года

19.09%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

9.34%

1 год

19.24%

5 лет

16.43%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.550.70
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.681.40
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.18
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.260.63
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.024.09
NTR
CTVA

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.55
0.70
NTR
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и CTVA

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности CTVA в 1.17%


TTM202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.
4.79%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%
CTVA
Corteva, Inc.
1.17%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTR и CTVA

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.34%
-14.21%
NTR
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и CTVA

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.03%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.03%
8.34%
NTR
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab