PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NTR и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.27%
3.74%
NTR
CTVA

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность -15.90%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 23.72%.


NTR

С начала года

-15.90%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-22.27%

1 год

-15.04%

5 лет (среднегодовая)

3.30%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CTVA

С начала года

23.72%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

3.74%

1 год

28.58%

5 лет (среднегодовая)

19.78%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


NTRCTVA
Рыночная капитализация$22.64B$40.39B
EPS$1.48$0.96
Цена/прибыль31.0161.21
PEG коэффициент1.151.16
Общая выручка (12 мес.)$31.02B$16.64B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.09B$6.94B
EBITDA (12 мес.)$5.31B$2.39B

Основные характеристики


NTRCTVA
Коэф-т Шарпа-0.570.91
Коэф-т Сортино-0.711.70
Коэф-т Омега0.921.22
Коэф-т Кальмара-0.270.79
Коэф-т Мартина-1.165.47
Индекс Язвы13.54%4.93%
Дневная вол-ть27.45%29.55%
Макс. просадка-57.51%-34.76%
Текущая просадка-56.42%-10.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NTR и CTVA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.570.91
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.711.70
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.22
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.270.79
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.165.47
NTR
CTVA

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CTVA равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57
0.91
NTR
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и CTVA

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности CTVA в 1.11%


TTM202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.
4.69%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%
CTVA
Corteva, Inc.
1.11%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTR и CTVA

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и CTVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.42%
-10.88%
NTR
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и CTVA

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.69%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.69%
9.09%
NTR
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию