Сравнение NTR с IPI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NTR с IPI

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или IPI.

Корреляция

Корреляция между NTR и IPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NTR и IPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NTR

IPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.08

IPI:

0.74

Коэф-т Сортино

NTR:

0.33

IPI:

1.36

Коэф-т Омега

NTR:

1.04

IPI:

1.17

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.04

IPI:

0.35

Коэф-т Мартина

NTR:

0.14

IPI:

2.76

Индекс Язвы

NTR:

14.91%

IPI:

12.21%

Дневная вол-ть

NTR:

26.92%

IPI:

45.88%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

IPI:

-99.06%

Текущая просадка

NTR:

-50.31%

IPI:

-96.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$25.51B

IPI:

$356.59M

EPS

NTR:

$1.48

IPI:

-$3.38

PEG коэффициент

NTR:

1.03

IPI:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$25.66B

IPI:

$198.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$7.56B

IPI:

$20.55M

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$4.38B

IPI:

$22.16M

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у IPI с доходностью 23.59%.

NTR

С начала года

15.51%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

3.94%

1 год

5.45%

5 лет

5.61%

10 лет

N/A

IPI

С начала года

23.59%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

5.74%

1 год

34.64%

5 лет

2.90%

10 лет

-14.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и IPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IPI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTR

IPI

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IPI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и IPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NTR

IPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и IPI

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как IPI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
NTR Nutrien Ltd.	4.18%	4.83%	3.76%	2.63%	2.45%	3.74%	3.67%	3.47%
IPI Intrepid Potash, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTR и IPI

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки IPI в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и IPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NTR

IPI

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и IPI

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 9.45%, в то время как у Intrepid Potash, Inc. (IPI) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NTR

IPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и IPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Intrepid Potash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NTR с IPI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NTR и IPI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и IPI

NTR

IPI

Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и IPI

Просадки

Сравнение просадок NTR и IPI

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и IPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и IPI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество