PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTR с IPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR с IPI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или IPI.

Корреляция

Корреляция между NTR и IPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NTR и IPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.69%
-28.80%
NTR
IPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.29

IPI:

1.42

Коэф-т Сортино

NTR:

0.62

IPI:

2.23

Коэф-т Омега

NTR:

1.07

IPI:

1.27

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.14

IPI:

0.71

Коэф-т Мартина

NTR:

0.51

IPI:

5.78

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

IPI:

11.90%

Дневная вол-ть

NTR:

27.97%

IPI:

48.60%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

IPI:

-99.06%

Текущая просадка

NTR:

-47.47%

IPI:

-95.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$26.30B

IPI:

$441.31M

EPS

NTR:

$1.36

IPI:

-$18.29

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

IPI:

0.34

Коэффициент P/S

NTR:

1.05

IPI:

2.16

Коэффициент P/B

NTR:

1.06

IPI:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$20.37B

IPI:

$175.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$6.23B

IPI:

$22.03M

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$3.24B

IPI:

$14.88M

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 22.11%, что значительно ниже, чем у IPI с доходностью 51.69%.

NTR

С начала года

22.11%

1 месяц

8.19%

6 месяцев

15.52%

1 год

8.60%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

IPI

С начала года

51.69%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

34.45%

1 год

69.64%

5 лет

30.83%

10 лет

-12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и IPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
IPI
Ранг риск-скорректированной доходности IPI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NTR: 0.29
IPI: 1.42
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NTR: 0.62
IPI: 2.23
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NTR: 1.07
IPI: 1.27
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NTR: 0.14
IPI: 0.82
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NTR: 0.51
IPI: 5.78

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IPI равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и IPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
1.42
NTR
IPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и IPI

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как IPI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		4.01%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%
IPI
Intrepid Potash, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTR и IPI

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки IPI в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и IPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.47%
-72.18%
NTR
IPI

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и IPI

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 10.67%, в то время как у Intrepid Potash, Inc. (IPI) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.67%
20.30%
NTR
IPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и IPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Intrepid Potash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию