PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с IPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NTR и IPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.79%
1.32%
NTR
IPI

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у IPI с доходностью 12.35%.


NTR

С начала года

-16.43%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-15.97%

5 лет (среднегодовая)

3.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IPI

С начала года

12.35%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

2.01%

1 год

37.29%

5 лет (среднегодовая)

4.07%

10 лет (среднегодовая)

-15.99%

Фундаментальные показатели


NTRIPI
Рыночная капитализация$23.21B$365.15M
EPS$1.48-$3.34
PEG коэффициент1.150.34
Общая выручка (12 мес.)$25.67B$255.55M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.35B$25.88M
EBITDA (12 мес.)$3.19B$2.22M

Основные характеристики


NTRIPI
Коэф-т Шарпа-0.620.75
Коэф-т Сортино-0.791.48
Коэф-т Омега0.911.19
Коэф-т Кальмара-0.290.38
Коэф-т Мартина-1.262.37
Индекс Язвы13.41%15.60%
Дневная вол-ть27.50%49.65%
Макс. просадка-57.51%-99.06%
Текущая просадка-56.70%-96.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NTR и IPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.620.75
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.791.48
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.19
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.290.43
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.262.37
NTR
IPI

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа IPI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и IPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.62
0.75
NTR
IPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и IPI

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как IPI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.
4.71%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%
IPI
Intrepid Potash, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTR и IPI

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки IPI в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и IPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-56.70%
-77.54%
NTR
IPI

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и IPI

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.89%, в то время как у Intrepid Potash, Inc. (IPI) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.89%
14.44%
NTR
IPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и IPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Intrepid Potash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию