Сравнение NTR с IPI
NTR (Nutrien Ltd.) and IPI (Intrepid Potash, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, NTR returned 4.93%/yr vs 3.23%/yr for IPI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTR и IPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 12.29%, что значительно ниже, чем у IPI с доходностью 31.30%.
NTR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
IPI
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 31.30%
- 6 месяцев
- 41.12%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам NTR и IPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 12.29% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
IPI Intrepid Potash, Inc. | 31.30% | 26.51% | -8.25% | -17.25% | -32.44% | 76.94% | -10.89% | 4.23% | -44.33% |
Correlation
The correlation between NTR and IPI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between NTR and IPI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NTR:
$33.14B
IPI:
$483.78M
NTR:
$4.93
IPI:
$1.06
NTR:
13.96
IPI:
34.29
NTR:
0.21
IPI:
0.09
NTR:
1.20
IPI:
1.60
NTR:
1.31
IPI:
0.97
NTR:
$27.76B
IPI:
$299.25M
NTR:
$8.66B
IPI:
$56.60M
NTR:
$6.33B
IPI:
$42.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. IPI — Ранг доходности на риск
NTR
IPI
Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | IPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.11 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | -0.20 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | IPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.07 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.19 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и IPI
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки IPI в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и IPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | IPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -99.06% | +41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -36.95% | +18.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -38.52% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -85.29% | +27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.13% | -94.86% | +64.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -84.12% | +57.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 20.65% | -12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и IPI
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 11.01%, в то время как у Intrepid Potash, Inc. (IPI) волатильность равна 20.65%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | IPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 20.65% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 46.33% | -20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 55.30% | -23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 60.45% | -26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 71.36% | -37.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и IPI
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как IPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPI Intrepid Potash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.18% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и IPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Intrepid Potash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и IPI
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
IPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.67M при выручке в 98.69M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
IPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.16M при выручке в 98.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
IPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intrepid Potash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.42M при выручке в 98.69M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and IPI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPI has higher volatility (20.65%) compared to NTR (11.01%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs IPI's -99.06%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и IPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор