Сравнение NTR с IPI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NTR с IPI

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или IPI.

Корреляция

Корреляция между NTR и IPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NTR и IPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NTR

IPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

-0.11

IPI:

0.84

Коэф-т Сортино

NTR:

0.03

IPI:

1.54

Коэф-т Омега

NTR:

1.00

IPI:

1.18

Коэф-т Кальмара

NTR:

-0.05

IPI:

0.39

Коэф-т Мартина

NTR:

-0.18

IPI:

3.19

Индекс Язвы

NTR:

15.84%

IPI:

11.86%

Дневная вол-ть

NTR:

26.62%

IPI:

45.16%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

IPI:

-99.06%

Текущая просадка

NTR:

-50.71%

IPI:

-95.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$24.44B

IPI:

$395.60M

EPS

NTR:

$1.36

IPI:

-$16.53

PEG коэффициент

NTR:

1.24

IPI:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$20.37B

IPI:

$175.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$6.23B

IPI:

$22.03M

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$3.24B

IPI:

$14.88M

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у IPI с доходностью 31.75%.

NTR

С начала года

14.56%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

3.93%

1 год

-5.61%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

IPI

С начала года

31.75%

1 месяц

19.69%

6 месяцев

23.52%

1 год

36.81%

5 лет

32.91%

10 лет

-13.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и IPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IPI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Intrepid Potash, Inc. (IPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NTR: -0.11

IPI: 0.84

Коэффициент Сортино

NTR: 0.03

IPI: 1.54

Коэффициент Омега

NTR: 1.00

IPI: 1.18

Коэффициент Кальмара

NTR: -0.05

IPI: 0.45

Коэффициент Мартина

NTR: -0.18

IPI: 3.19

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IPI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и IPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NTR

IPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и IPI

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как IPI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
NTR Nutrien Ltd.	4.27%	4.83%	3.76%	2.63%	2.45%	3.74%	3.67%	3.47%
IPI Intrepid Potash, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NTR и IPI

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки IPI в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и IPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NTR

IPI

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и IPI

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.17%, в то время как у Intrepid Potash, Inc. (IPI) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NTR

IPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и IPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Intrepid Potash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NTR с IPI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NTR и IPI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и IPI

NTR

IPI

Сравнение NTR c IPI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и IPI

Просадки

Сравнение просадок NTR и IPI

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и IPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и IPI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество