PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NTR с EQQQ.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NTREQQQ.DE
Дох-ть с нач. г.-14.21%30.62%
Дох-ть за 1 год-13.37%37.38%
Дох-ть за 3 года-9.04%12.32%
Дох-ть за 5 лет2.50%21.74%
Коэф-т Шарпа-0.362.27
Коэф-т Сортино-0.363.00
Коэф-т Омега0.961.42
Коэф-т Кальмара-0.182.80
Коэф-т Мартина-0.769.27
Индекс Язвы13.47%4.05%
Дневная вол-ть27.95%16.44%
Макс. просадка-57.51%-47.04%
Текущая просадка-55.55%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NTR и EQQQ.DE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NTR и EQQQ.DE

С начала года, NTR показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 30.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.58%
13.75%
NTR
EQQQ.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NTR c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTR, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTR, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.91
EQQQ.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQQQ.DE, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQQQ.DE, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQQQ.DE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQQQ.DE, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQQQ.DE, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.99

Сравнение коэффициента Шарпа NTR и EQQQ.DE

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.DE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44
1.98
NTR
EQQQ.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и EQQQ.DE

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности EQQQ.DE в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NTR
Nutrien Ltd.
4.59%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.38%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%0.97%0.94%

Просадки

Сравнение просадок NTR и EQQQ.DE

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и EQQQ.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.55%
-0.37%
NTR
EQQQ.DE

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и EQQQ.DE

Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.90%
4.52%
NTR
EQQQ.DE