Сравнение XES с IXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares Global Energy ETF (IXC).
XES и IXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и IXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 33.13%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: -2.56% против 11.22% соответственно.
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и IXC
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IXC в 0.46%.
Доходность на риск
XES vs. IXC — Ранг доходности на риск
XES
IXC
Сравнение XES c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.09 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.09 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.96 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.95 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.42 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.32 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между XES и IXC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и IXC
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности IXC в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок XES и IXC
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и IXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -67.88% | -27.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -18.03% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -24.93% | -21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -64.16% | -27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -4.19% | -68.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -17.56% | -36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 5.42% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и IXC
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 5.48% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 13.17% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 22.52% | +17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 23.50% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 26.79% | +18.40% |