Сравнение IXC с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IXC и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXC показывает доходность 33.13%, а VDE немного выше – 33.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXC имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции VDE немного отстают с 10.83%.
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и VDE
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
IXC vs. VDE — Ранг доходности на риск
IXC
VDE
Сравнение IXC c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.27 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.67 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.72 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 4.92 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IXC и VDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и VDE
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и VDE
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -74.20% | +6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -18.91% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -26.58% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -69.29% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -5.74% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -20.06% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 6.61% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и VDE
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.29% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 14.31% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 25.19% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 26.53% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 29.88% | -3.09% |