PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
2.99%
IXC
VDE

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 16.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXC имеют среднегодовую доходность 4.16%, а акции VDE немного впереди с 4.20%.


IXC

С начала года

10.52%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-0.64%

1 год

10.08%

5 лет (среднегодовая)

11.44%

10 лет (среднегодовая)

4.16%

VDE

С начала года

16.37%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

2.99%

1 год

15.82%

5 лет (среднегодовая)

15.96%

10 лет (среднегодовая)

4.20%

Основные характеристики


IXCVDE
Коэф-т Шарпа0.660.89
Коэф-т Сортино0.981.30
Коэф-т Омега1.121.16
Коэф-т Кальмара0.951.19
Коэф-т Мартина2.232.87
Индекс Язвы4.74%5.56%
Дневная вол-ть15.99%17.92%
Макс. просадка-67.88%-74.16%
Текущая просадка-3.44%-0.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и VDE

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IXC и VDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.660.89
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.981.30
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.16
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.951.19
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.232.87
IXC
VDE

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
0.89
IXC
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и VDE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VDE в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.63%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.01%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок IXC и VDE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.44%
-0.89%
IXC
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и VDE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
5.20%
IXC
VDE