PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с VDE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.38%/yr vs 8.90%/yr for VDE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IXC charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности IXC и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 22.29%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 23.55%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.90% соответственно.

IXC

1 день
0.44%
1 месяц
-8.68%
С начала года
22.29%
6 месяцев
23.05%
1 год
31.78%
3 года*
16.38%
5 лет*
17.77%
10 лет*
9.38%

VDE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.94%
С начала года
23.55%
6 месяцев
24.06%
1 год
31.01%
3 года*
16.13%
5 лет*
18.74%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		22.29%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
VDE
Vanguard Energy ETF		23.55%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between IXC and VDE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.96

The correlation between IXC and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXC и VDE

Секторы
IXC
VDE

Энергетика

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IXC
100.0%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

IXC

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

IXC

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

VDE

-

Финансовые услуги

IXC

-

VDE

-

Здравоохранение

IXC

-

VDE

-

Промышленность

IXC

-

VDE
0.1%

Недвижимость

IXC

-

VDE

-

Технологии

IXC

-

VDE

-

Коммунальные услуги

IXC

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DEIXC с PXE
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGTVDE с IYE

Доходность на риск

IXC vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.51

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.04

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.19

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

6.75

+1.64

IXC vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и VDE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-74.20%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-14.20%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-21.41%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-26.58%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-69.29%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-12.59%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-19.94%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.61%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и VDE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.54%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.06%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.76%

16.61%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

20.80%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

26.37%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

29.94%

-3.11%

Сравнение комиссий IXC и VDE

IXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и VDE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VDE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		3.11%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.54%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IXC and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDE has higher volatility (7.06%) compared to IXC (6.54%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, IXC leads with 9.38% vs 8.90% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 9.38% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.54% for VDE.

IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.09% for VDE.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор