Сравнение IXC с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Energy ETF (VDE).
IXC и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXC или VDE.
Основные характеристики
| IXC | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.71% | 15.48% |
| Дох-ть за 1 год | 11.68% | 16.77% |
| Дох-ть за 3 года | 18.45% | 22.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.27% | 15.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.37% | 4.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.16 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 3.22 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 18.14% |
| Макс. просадка | -67.88% | -74.16% |
| Текущая просадка | -4.14% | -1.65% |
Корреляция
Корреляция между IXC и VDE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IXC и VDE
С начала года, IXC показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 15.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXC имеют среднегодовую доходность 4.37%, а акции VDE немного впереди с 4.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и VDE
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IXC c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и VDE
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VDE в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 3.65% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% | 2.48% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и VDE
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и VDE
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.