PortfoliosLab logo
Сравнение IXC с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXC и VDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IXC и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
210.31%
281.52%
IXC
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXC:

-0.46

VDE:

-0.46

Коэф-т Сортино

IXC:

-0.47

VDE:

-0.45

Коэф-т Омега

IXC:

0.93

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

IXC:

-0.53

VDE:

-0.54

Коэф-т Мартина

IXC:

-1.55

VDE:

-1.51

Индекс Язвы

IXC:

6.54%

VDE:

7.64%

Дневная вол-ть

IXC:

22.05%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

IXC:

-67.88%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

IXC:

-11.50%

VDE:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 3.89% против 3.51% соответственно.


IXC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-10.72%

5 лет

20.59%

10 лет

3.89%

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-12.09%

5 лет

24.93%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и VDE

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXC и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXC c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXC: -0.46
VDE: -0.46
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXC: -0.47
VDE: -0.45
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXC: 0.93
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXC: -0.53
VDE: -0.54
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXC: -1.55
VDE: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.46
IXC
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и VDE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXC
iShares Global Energy ETF
4.60%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IXC и VDE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-14.90%
IXC
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и VDE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 15.49%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
17.51%
IXC
VDE