PortfoliosLab logo
Сравнение IXC с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXC и OIH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IXC и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.30%
-4.79%
IXC
OIH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXC:

-0.46

OIH:

-0.90

Коэф-т Сортино

IXC:

-0.47

OIH:

-1.17

Коэф-т Омега

IXC:

0.93

OIH:

0.84

Коэф-т Кальмара

IXC:

-0.53

OIH:

-0.40

Коэф-т Мартина

IXC:

-1.55

OIH:

-2.01

Индекс Язвы

IXC:

6.54%

OIH:

16.14%

Дневная вол-ть

IXC:

22.05%

OIH:

36.23%

Макс. просадка

IXC:

-67.88%

OIH:

-94.24%

Текущая просадка

IXC:

-11.50%

OIH:

-80.37%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -20.26%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 3.89% против -10.17% соответственно.


IXC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-10.72%

5 лет

20.59%

10 лет

3.89%

OIH

С начала года

-20.26%

1 месяц

-18.94%

6 месяцев

-20.79%

1 год

-32.30%

5 лет

19.12%

10 лет

-10.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и OIH

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.


График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%
График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXC и OIH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

OIH
Ранг риск-скорректированной доходности OIH, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXC c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXC: -0.46
OIH: -0.90
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXC: -0.47
OIH: -1.17
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXC: 0.93
OIH: 0.84
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXC: -0.53
OIH: -0.40
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXC: -1.55
OIH: -2.01

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа OIH равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.90
IXC
OIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и OIH

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности OIH в 2.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXC
iShares Global Energy ETF
4.60%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
2.51%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%

Просадки

Сравнение просадок IXC и OIH

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-80.37%
IXC
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и OIH

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 15.49%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 24.95%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
24.95%
IXC
OIH