PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
-2.56%
IXC
OIH

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 4.52% против -8.27% соответственно.


IXC

С начала года

12.34%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

3.12%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

11.88%

10 лет (среднегодовая)

4.52%

OIH

С начала года

-0.73%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-2.56%

1 год

-0.50%

5 лет (среднегодовая)

7.04%

10 лет (среднегодовая)

-8.27%

Основные характеристики


IXCOIH
Коэф-т Шарпа0.80-0.02
Коэф-т Сортино1.160.16
Коэф-т Омега1.141.02
Коэф-т Кальмара1.16-0.01
Коэф-т Мартина2.71-0.04
Индекс Язвы4.74%11.58%
Дневная вол-ть16.01%26.64%
Макс. просадка-67.88%-94.24%
Текущая просадка-1.84%-72.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и OIH

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.


IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IXC и OIH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.80-0.02
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.160.16
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.02
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.16-0.01
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.71-0.04
IXC
OIH

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа OIH равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
-0.02
IXC
OIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и OIH

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности OIH в 1.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
1.37%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%1.13%

Просадки

Сравнение просадок IXC и OIH

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-72.68%
IXC
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и OIH

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 3.91%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
10.23%
IXC
OIH