PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с OIH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IXCOIH
Дох-ть с нач. г.9.39%-3.67%
Дох-ть за 1 год12.57%-3.88%
Дох-ть за 3 года17.27%11.71%
Дох-ть за 5 лет10.96%5.70%
Дох-ть за 10 лет4.19%-8.79%
Коэф-т Шарпа0.79-0.14
Коэф-т Сортино1.15-0.01
Коэф-т Омега1.141.00
Коэф-т Кальмара1.15-0.05
Коэф-т Мартина2.72-0.33
Индекс Язвы4.69%11.41%
Дневная вол-ть16.19%26.78%
Макс. просадка-67.88%-94.24%
Текущая просадка-4.42%-73.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IXC и OIH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IXC и OIH

С начала года, IXC показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у OIH с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 4.19% против -8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.12%
-7.06%
IXC
OIH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и OIH

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.


IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии OIH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.72
OIH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OIH, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OIH, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OIH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OIH, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OIH, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.33

Сравнение коэффициента Шарпа IXC и OIH

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа OIH равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
-0.14
IXC
OIH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и OIH

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности OIH в 1.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.66%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF
1.42%1.36%0.95%0.98%1.23%2.20%2.13%2.60%1.40%2.39%2.38%1.13%

Просадки

Сравнение просадок IXC и OIH

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и OIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.42%
-73.49%
IXC
OIH

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и OIH

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.74%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
10.87%
IXC
OIH