PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXC с DDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и DDM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF
33.13%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
DDM
ProShares Ultra Dow30
-7.34%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 11.22% против 17.63% соответственно.


IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%

DDM

1 день
0.92%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-1.68%
1 год
16.27%
3 года*
19.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Energy ETF

ProShares Ultra Dow30

Сравнение комиссий IXC и DDM

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.


Доходность на риск

IXC vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина

DDM
Ранг доходности на риск DDM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXCDDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.49

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.92

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.77

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

2.63

+4.33

IXC vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXCDDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.49

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.36

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.37

-0.05

Корреляция

Корреляция между IXC и DDM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и DDM

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DDM в 1.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.08%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IXC и DDM

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и DDM.


Загрузка...

Показатели просадок


IXCDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-81.70%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-20.92%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-40.18%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-63.13%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-14.36%

+10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-17.44%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

6.12%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и DDM

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXCDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

9.85%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

18.54%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

33.55%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

29.42%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

34.69%

-7.90%