PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с DDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с DDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index, while DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 10.29%/yr vs 19.50%/yr for DDM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXC charges 0.46%/yr vs 0.95%/yr for DDM.

Доходность

Сравнение доходности IXC и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 10.29% против 19.50% соответственно.

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%

DDM

1 день
-2.29%
1 месяц
7.27%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.82%
1 год
36.48%
3 года*
24.94%
5 лет*
11.93%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и DDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
DDM
ProShares Ultra Dow30		9.35%20.59%21.60%24.34%-19.48%41.97%2.14%47.98%-13.46%59.56%

Correlation

The correlation between IXC and DDM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.62

The correlation between IXC and DDM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IXC и DDM

Секторы
IXC
DDM

Энергетика

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

13.1%

Промышленность

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IXC
100.0%
DDM
2.4%

Сырьевые материалы

IXC

-

DDM
4.0%

Коммуникационные услуги

IXC

-

DDM
1.9%

Потребительский циклический сектор

IXC

-

DDM
11.6%

Потребительский защитный сектор

IXC

-

DDM
4.4%

Финансовые услуги

IXC

-

DDM
27.2%

Здравоохранение

IXC

-

DDM
13.1%

Промышленность

IXC

-

DDM
18.4%

Недвижимость

IXC

-

DDM

-

Технологии

IXC

-

DDM
17.1%

Коммунальные услуги

IXC

-

DDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

ProShares Ultra Dow30

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с WENS.L
Часто сравнивают с DDM:
DDM с UDOWDDM с DIADDM с SPUUDDM с DJDDDM с ^SP500TRDDM с SCHDDDM с SPXL

Доходность на риск

IXC vs. DDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DDM
Ранг доходности на риск DDM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCDDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

1.51

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.17

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

1.90

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

6.97

+8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. DDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа DDM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCDDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.51

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.41

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IXC и DDM

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и DDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCDDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-81.70%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-19.31%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-31.62%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-40.18%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-63.13%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.29%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-17.33%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.25%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и DDM

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с ProShares Ultra Dow30 (DDM) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCDDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.95%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

18.62%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

24.25%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

29.53%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

34.76%

-7.91%

Сравнение комиссий IXC и DDM

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и DDM

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DDM в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDM
ProShares Ultra Dow30		0.91%0.94%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.08%1.23%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and DDM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to DDM (5.95%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs DDM's -81.70%.

On 10-year performance, DDM leads with 19.50% vs 10.29% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, DDM has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDM has performed better with a 19.50% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.

IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.91% for DDM.

IXC is categorized as Energy Equities, while DDM is Leveraged Equities. IXC tracks S&P Global Energy Sector Index, while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.95% for DDM.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и DDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор