PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с DDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IXCDDM
Дох-ть с нач. г.9.39%30.63%
Дох-ть за 1 год12.57%60.96%
Дох-ть за 3 года17.27%9.48%
Дох-ть за 5 лет10.96%15.10%
Дох-ть за 10 лет4.19%17.75%
Коэф-т Шарпа0.792.67
Коэф-т Сортино1.153.45
Коэф-т Омега1.141.46
Коэф-т Кальмара1.152.84
Коэф-т Мартина2.7214.51
Индекс Язвы4.69%4.06%
Дневная вол-ть16.19%22.09%
Макс. просадка-67.88%-81.70%
Текущая просадка-4.42%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IXC и DDM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IXC и DDM

С начала года, IXC показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 4.19% против 17.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.12%
21.08%
IXC
DDM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и DDM

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.


DDM
ProShares Ultra Dow30
График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.72
DDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDM, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDM, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDM, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDM, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.51

Сравнение коэффициента Шарпа IXC и DDM

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа DDM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
2.67
IXC
DDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и DDM

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности DDM в 0.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.66%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
DDM
ProShares Ultra Dow30
0.97%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%0.39%

Просадки

Сравнение просадок IXC и DDM

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.42%
0
IXC
DDM

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и DDM

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.74%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
9.00%
IXC
DDM