PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с DDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
25.48%
IXC
DDM

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у DDM с доходностью 32.30%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 4.52% против 17.57% соответственно.


IXC

С начала года

12.34%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

3.12%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

11.88%

10 лет (среднегодовая)

4.52%

DDM

С начала года

32.30%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

25.48%

1 год

50.61%

5 лет (среднегодовая)

15.04%

10 лет (среднегодовая)

17.57%

Основные характеристики


IXCDDM
Коэф-т Шарпа0.802.29
Коэф-т Сортино1.163.03
Коэф-т Омега1.141.40
Коэф-т Кальмара1.163.64
Коэф-т Мартина2.7112.33
Индекс Язвы4.74%4.10%
Дневная вол-ть16.01%22.08%
Макс. просадка-67.88%-81.70%
Текущая просадка-1.84%-0.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и DDM

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.


DDM
ProShares Ultra Dow30
График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IXC и DDM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.802.29
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.163.03
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.40
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.163.64
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.7112.33
IXC
DDM

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DDM равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.29
IXC
DDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и DDM

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DDM в 0.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
DDM
ProShares Ultra Dow30
0.96%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%0.39%

Просадки

Сравнение просадок IXC и DDM

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-0.09%
IXC
DDM

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и DDM

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 3.91%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
8.93%
IXC
DDM