PortfoliosLab logo
Сравнение IXC с DDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXC и DDM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IXC и DDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.41%
814.47%
IXC
DDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXC:

-0.46

DDM:

0.06

Коэф-т Сортино

IXC:

-0.47

DDM:

0.33

Коэф-т Омега

IXC:

0.93

DDM:

1.04

Коэф-т Кальмара

IXC:

-0.53

DDM:

0.06

Коэф-т Мартина

IXC:

-1.55

DDM:

0.22

Индекс Язвы

IXC:

6.54%

DDM:

8.98%

Дневная вол-ть

IXC:

22.05%

DDM:

33.97%

Макс. просадка

IXC:

-67.88%

DDM:

-81.70%

Текущая просадка

IXC:

-11.50%

DDM:

-23.27%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 3.89% против 14.48% соответственно.


IXC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-10.03%

6 месяцев

-5.91%

1 год

-10.72%

5 лет

20.59%

10 лет

3.89%

DDM

С начала года

-13.75%

1 месяц

-12.34%

6 месяцев

-12.72%

1 год

4.33%

5 лет

19.54%

10 лет

14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и DDM

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.


График комиссии DDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDM: 0.95%
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXC: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXC и DDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

DDM
Ранг риск-скорректированной доходности DDM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXC c DDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXC: -0.46
DDM: 0.06
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXC: -0.47
DDM: 0.33
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXC: 0.93
DDM: 1.04
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXC: -0.53
DDM: 0.06
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXC: -1.55
DDM: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа DDM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и DDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.06
IXC
DDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и DDM

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DDM в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXC
iShares Global Energy ETF
4.60%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%
DDM
ProShares Ultra Dow30
1.17%1.00%0.27%0.83%0.18%0.31%0.62%0.89%0.68%1.69%1.23%0.78%

Просадки

Сравнение просадок IXC и DDM

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и DDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-23.27%
IXC
DDM

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и DDM

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 15.49%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.49%
24.10%
IXC
DDM