Сравнение IXC с DDM
IXC (iShares Global Energy ETF) and DDM (ProShares Ultra Dow30) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while DDM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.79%/yr vs 20.08%/yr for DDM. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IXC charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for DDM.
Доходность
Сравнение доходности IXC и DDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью 24.32%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 9.79% против 20.08% соответственно.
IXC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.33%
DDM
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 24.32%
- 1 год
- 45.60%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 20.08%
- Всё время*
- 14.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.79M | $13.61M | $11.73M | |
| $59.04M | $69.94M | $60.17M |
Сравнение доходности по годам IXC и DDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 29.15% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 24.32% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
Correlation
The correlation between IXC and DDM is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | 0.61 |
The correlation between IXC and DDM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IXC и DDM
Секторы
IXC
DDM
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
IXC
DDM
Коммунальные услуги
IXC
DDM
-
Сырьевые материалы
IXC
-
DDM
Коммуникационные услуги
IXC
-
DDM
Потребительский циклический сектор
IXC
-
DDM
Потребительский защитный сектор
IXC
-
DDM
Финансовые услуги
IXC
-
DDM
Здравоохранение
IXC
-
DDM
Промышленность
IXC
-
DDM
Недвижимость
IXC
-
DDM
-
Технологии
IXC
-
DDM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. DDM — Ранг доходности на риск
IXC
DDM
Сравнение IXC c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | DDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.37 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 8.73 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и DDM
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и DDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -81.70% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -19.31% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -31.62% | +12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -40.18% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -63.13% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | 0.00% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | -17.20% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.24% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и DDM
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.39%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.29% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 20.01% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 25.12% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 29.67% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 34.78% | -7.95% |
Сравнение комиссий IXC и DDM
IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и DDM
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DDM в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDM ProShares Ultra Dow30 | 0.87% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.94% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
IXC and DDM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDM has higher volatility (8.29%) compared to IXC (6.39%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs DDM's -81.70%.
On 10-year performance, DDM leads with 20.08% vs 9.79% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DDM has performed better with a 20.08% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for DDM.
IXC has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.87% for DDM.
IXC is categorized as Energy Equities, while DDM is Leveraged Equities. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while DDM tracks Dow Jones Industrial Average Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.95% for DDM.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXC и DDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор