Сравнение IXC с DDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM).
IXC и DDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. DDM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и DDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и DDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | -7.34% | 20.59% | 21.60% | 24.34% | -19.48% | 41.97% | 2.14% | 47.98% | -13.46% | 59.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно выше, чем у DDM с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям DDM по среднегодовой доходности: 11.22% против 17.63% соответственно.
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
DDM
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 17.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и DDM
IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DDM в 0.95%.
Доходность на риск
IXC vs. DDM — Ранг доходности на риск
IXC
DDM
Сравнение IXC c DDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и ProShares Ultra Dow30 (DDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | DDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.49 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.92 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.77 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 2.63 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.49 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.36 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IXC и DDM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и DDM
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DDM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
DDM ProShares Ultra Dow30 | 1.08% | 0.94% | 1.00% | 0.27% | 0.83% | 0.18% | 0.31% | 0.62% | 0.89% | 0.68% | 1.08% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и DDM
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки DDM в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и DDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -81.70% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -20.92% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -40.18% | +15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -63.13% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -14.36% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -17.44% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 6.12% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и DDM
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у ProShares Ultra Dow30 (DDM) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | DDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 9.85% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 18.54% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 33.55% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 29.42% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 34.69% | -7.90% |