Сравнение IXC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
IXC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXC показывает доходность 37.40%, а XLE немного выше – 37.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXC имеют среднегодовую доходность 11.57%, а акции XLE немного впереди с 11.65%.
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и XLE
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
IXC vs. XLE — Ранг доходности на риск
IXC
XLE
Сравнение IXC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.42 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.84 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.96 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 5.16 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.42 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IXC и XLE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и XLE
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и XLE
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -71.26% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -18.79% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -26.04% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -66.81% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.08% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -18.05% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.14% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и XLE
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.05% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 13.94% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 24.93% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 26.06% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 29.48% | -2.70% |