PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с PXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с PXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - IXC tracks the S&P Global Energy Sector Index while PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 10.29%/yr vs 8.62%/yr for PXE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IXC charges 0.46%/yr vs 0.63%/yr for PXE.

Доходность

Сравнение доходности IXC и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXC показывает доходность 32.22%, а PXE немного выше – 33.64%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.62% соответственно.

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%

PXE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.42%
С начала года
33.64%
6 месяцев
22.49%
1 год
37.56%
3 года*
15.66%
5 лет*
18.55%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и PXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.64%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Correlation

The correlation between IXC and PXE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.89

The correlation between IXC and PXE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXC и PXE

Секторы
IXC
PXE

Энергетика

100.0%
97.4%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IXC
100.0%
PXE
97.4%

Сырьевые материалы

IXC

-

PXE
2.6%

Коммуникационные услуги

IXC

-

PXE

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

PXE

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

PXE

-

Финансовые услуги

IXC

-

PXE
0.3%

Здравоохранение

IXC

-

PXE

-

Промышленность

IXC

-

PXE

-

Недвижимость

IXC

-

PXE

-

Технологии

IXC

-

PXE

-

Коммунальные услуги

IXC

-

PXE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM
Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXXPXE с VEA

Доходность на риск

IXC vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.37

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.86

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.72

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

6.58

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.37

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IXC и PXE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-83.99%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-13.89%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-37.65%

+18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-37.65%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-80.17%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-7.57%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-27.99%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.73%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и PXE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 7.50%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.57%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

20.76%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

27.48%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

33.66%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

36.99%

-10.14%

Сравнение комиссий IXC и PXE

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и PXE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности PXE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.99%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

IXC and PXE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to IXC (7.50%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs PXE's -83.99%.

On 10-year performance, IXC leads with 10.29% vs 8.62% for PXE. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 10.29% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

IXC has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.99% for PXE.

IXC tracks S&P Global Energy Sector Index, while PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.63% for PXE.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и PXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор