PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с PXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IXCPXE
Дох-ть с нач. г.9.71%3.06%
Дох-ть за 1 год11.68%4.76%
Дох-ть за 3 года18.45%17.90%
Дох-ть за 5 лет11.27%18.71%
Дох-ть за 10 лет4.37%3.07%
Коэф-т Шарпа0.800.26
Коэф-т Сортино1.160.50
Коэф-т Омега1.141.06
Коэф-т Кальмара1.160.26
Коэф-т Мартина2.740.54
Индекс Язвы4.70%11.00%
Дневная вол-ть16.19%22.70%
Макс. просадка-67.88%-83.99%
Текущая просадка-4.14%-15.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IXC и PXE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IXC и PXE

С начала года, IXC показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 4.37% против 3.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.68%
-6.81%
IXC
PXE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и PXE

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.


PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.74
PXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PXE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PXE, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PXE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PXE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PXE, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.54

Сравнение коэффициента Шарпа IXC и PXE

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
0.26
IXC
PXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и PXE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности PXE в 2.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.65%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
2.58%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IXC и PXE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-15.14%
IXC
PXE

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и PXE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.74%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
8.66%
IXC
PXE