PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с PXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11%
-2.01%
IXC
PXE

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 4.52% против 3.38% соответственно.


IXC

С начала года

12.34%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

3.12%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

11.88%

10 лет (среднегодовая)

4.52%

PXE

С начала года

7.64%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

-2.01%

1 год

7.34%

5 лет (среднегодовая)

20.59%

10 лет (среднегодовая)

3.38%

Основные характеристики


IXCPXE
Коэф-т Шарпа0.800.33
Коэф-т Сортино1.160.59
Коэф-т Омега1.141.07
Коэф-т Кальмара1.160.32
Коэф-т Мартина2.710.65
Индекс Язвы4.74%11.30%
Дневная вол-ть16.01%22.57%
Макс. просадка-67.88%-83.99%
Текущая просадка-1.84%-11.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и PXE

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.


PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IXC и PXE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.800.33
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.160.59
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.07
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.160.32
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.710.65
IXC
PXE

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
0.33
IXC
PXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и PXE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PXE в 2.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
2.47%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IXC и PXE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-11.37%
IXC
PXE

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и PXE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 3.91%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
7.77%
IXC
PXE