PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXC с PXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и PXE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF
33.13%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.02% соответственно.


IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Energy ETF

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Сравнение комиссий IXC и PXE

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.


Доходность на риск

IXC vs. PXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина

PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXCPXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.95

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.37

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.37

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

4.40

+2.56

IXC vs. PXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа PXE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXCPXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.95

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.18

+0.14

Корреляция

Корреляция между IXC и PXE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и PXE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности PXE в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Просадки

Сравнение просадок IXC и PXE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PXE.


Загрузка...

Показатели просадок


IXCPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-83.99%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-23.67%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-37.65%

+12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-80.17%

+16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.08%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-28.16%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

7.39%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и PXE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXCPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.62%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

19.32%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

33.61%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

33.81%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

36.99%

-10.20%