Сравнение IXC с PXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE).
IXC и PXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и PXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и PXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 33.13% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 33.13%, что значительно ниже, чем у PXE с доходностью 35.79%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.02% соответственно.
IXC
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 33.13%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 11.22%
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и PXE
IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.
Доходность на риск
IXC vs. PXE — Ранг доходности на риск
IXC
PXE
Сравнение IXC c PXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | PXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.95 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.37 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.37 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 4.40 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.95 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.68 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IXC и PXE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и PXE
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности PXE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.77% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и PXE
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -83.99% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -23.67% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -37.65% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -80.17% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -6.08% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.56% | -28.16% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 7.39% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и PXE
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | PXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 7.62% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 19.32% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 33.61% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 33.81% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 36.99% | -10.20% |