PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с PXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXC и PXE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IXC и PXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
127.27%
157.94%
IXC
PXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXC:

-0.03

PXE:

-0.29

Коэф-т Сортино

IXC:

0.07

PXE:

-0.26

Коэф-т Омега

IXC:

1.01

PXE:

0.97

Коэф-т Кальмара

IXC:

-0.04

PXE:

-0.28

Коэф-т Мартина

IXC:

-0.09

PXE:

-0.54

Индекс Язвы

IXC:

5.22%

PXE:

12.25%

Дневная вол-ть

IXC:

16.12%

PXE:

22.57%

Макс. просадка

IXC:

-67.88%

PXE:

-83.99%

Текущая просадка

IXC:

-13.18%

PXE:

-23.30%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у PXE с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции PXE по среднегодовой доходности: 3.96% против 2.95% соответственно.


IXC

С начала года

-0.64%

1 месяц

-10.68%

6 месяцев

-6.05%

1 год

-1.27%

5 лет

8.53%

10 лет

3.96%

PXE

С начала года

-6.84%

1 месяц

-11.65%

6 месяцев

-11.88%

1 год

-7.71%

5 лет

14.69%

10 лет

2.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и PXE

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PXE в 0.63%.


PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
График комиссии PXE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c PXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.03-0.29
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.07-0.26
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.010.97
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.04-0.28
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.09-0.54
IXC
PXE

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа PXE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и PXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
-0.29
IXC
PXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и PXE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PXE в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
4.68%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
1.93%2.79%3.04%1.86%4.10%1.70%1.28%1.55%6.62%2.58%2.05%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IXC и PXE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки PXE в -83.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и PXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.18%
-23.30%
IXC
PXE

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и PXE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.66%, в то время как у Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.66%
6.33%
IXC
PXE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab