PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IXC с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXC с IYE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).

IXC и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IXC или IYE.

Корреляция

Корреляция между IXC и IYE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IXC и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXC:

-0.27

IYE:

-0.20

Коэф-т Сортино

IXC:

-0.25

IYE:

-0.09

Коэф-т Омега

IXC:

0.97

IYE:

0.99

Коэф-т Кальмара

IXC:

-0.34

IYE:

-0.24

Коэф-т Мартина

IXC:

-1.03

IYE:

-0.65

Индекс Язвы

IXC:

6.35%

IYE:

7.55%

Дневная вол-ть

IXC:

22.16%

IYE:

25.11%

Макс. просадка

IXC:

-67.88%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

IXC:

-8.93%

IYE:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 4.58% против 3.70% соответственно.

IXC

С начала года

2.23%

1 месяц

6.55%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-5.99%

5 лет

21.01%

10 лет

4.58%

IYE

С начала года

0.34%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-4.92%

5 лет

23.19%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IXC и IYE

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

IXC
iShares Global Energy ETF
IYE
iShares U.S. Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXC и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг риск-скорректированной доходности IXC, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXC c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IYE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IYE в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXC
iShares Global Energy ETF		4.47%4.57%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.83%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок IXC и IYE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IYE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.74%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...