PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49%
7.12%
IXC
IYE

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 17.26%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 4.22% против 3.64% соответственно.


IXC

С начала года

11.25%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

1.82%

1 год

11.19%

5 лет (среднегодовая)

11.68%

10 лет (среднегодовая)

4.22%

IYE

С начала года

17.26%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

6.06%

1 год

17.18%

5 лет (среднегодовая)

14.50%

10 лет (среднегодовая)

3.64%

Основные характеристики


IXCIYE
Коэф-т Шарпа0.680.98
Коэф-т Сортино1.001.40
Коэф-т Омега1.121.18
Коэф-т Кальмара0.971.24
Коэф-т Мартина2.283.24
Индекс Язвы4.74%5.25%
Дневная вол-ть16.00%17.35%
Макс. просадка-67.88%-73.85%
Текущая просадка-2.80%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и IYE

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.


IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IXC и IYE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.680.98
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.001.40
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.18
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.971.24
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.283.24
IXC
IYE

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
0.98
IXC
IYE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IYE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности IYE в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.60%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.57%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IXC и IYE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.80%
0
IXC
IYE

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IYE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 3.94%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
4.83%
IXC
IYE