PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IXC с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IXCIYE
Дох-ть с нач. г.9.39%14.14%
Дох-ть за 1 год12.57%17.09%
Дох-ть за 3 года17.27%18.90%
Дох-ть за 5 лет10.96%13.46%
Дох-ть за 10 лет4.19%3.49%
Коэф-т Шарпа0.790.95
Коэф-т Сортино1.151.37
Коэф-т Омега1.141.17
Коэф-т Кальмара1.151.22
Коэф-т Мартина2.723.18
Индекс Язвы4.69%5.24%
Дневная вол-ть16.19%17.50%
Макс. просадка-67.88%-73.85%
Текущая просадка-4.42%-2.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IXC и IYE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IXC и IYE

С начала года, IXC показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 4.19% против 3.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
427.31%
473.10%
IXC
IYE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXC и IYE

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.


IXC
iShares Global Energy ETF
График комиссии IXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IXC c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IXC, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IXC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IXC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IXC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.72
IYE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYE, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYE, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.18

Сравнение коэффициента Шарпа IXC и IYE

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
0.95
IXC
IYE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IYE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности IYE в 2.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IXC
iShares Global Energy ETF
3.66%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.64%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IXC и IYE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.42%
-2.19%
IXC
IYE

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IYE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.74%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
5.64%
IXC
IYE