PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXC с IUES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).

IXC и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXC и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		33.13%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		31.62%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXC показывает доходность 33.13%, а IUES.L немного ниже – 31.62%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.48% соответственно.

IXC

1 день
-3.11%
1 месяц
5.58%
С начала года
33.13%
6 месяцев
36.12%
1 год
37.09%
3 года*
18.41%
5 лет*
22.18%
10 лет*
11.22%

IUES.L

1 день
-6.09%
1 месяц
4.33%
С начала года
31.62%
6 месяцев
34.47%
1 год
30.17%
3 года*
15.77%
5 лет*
23.23%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с XDW0.DEIXC с PXEIXC с DDM
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.LIUES.L с IWDA.L

Сравнение комиссий IXC и IUES.L

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

IXC
iShares Global Energy ETF
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IXC vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCIUES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.30

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.69

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.09

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.92

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.87

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.32

0.00

Корреляция

Корреляция между IXC и IUES.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IUES.L

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как IUES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.77%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXC и IUES.L

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, примерно равная максимальной просадке IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IUES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IXCIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-66.78%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-19.01%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-27.98%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-66.78%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.62%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-14.29%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

4.26%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IUES.L

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 5.48%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXCIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

8.92%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

14.99%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

23.12%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

26.71%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

28.33%

-1.54%