PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XES с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XES returned 13.75%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XES charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности XES и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 50.69%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-45.58%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between XES and GLDM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.09

Сравнение распределения секторов XES и GLDM

Секторы
XES
GLDM

Энергетика

97.5%

-

Промышленность

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XES
97.5%
GLDM

-

Промышленность

XES
2.5%
GLDM

-

Сырьевые материалы

XES

-

GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

XES

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

XES

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

XES

-

GLDM

-

Финансовые услуги

XES

-

GLDM

-

Здравоохранение

XES

-

GLDM

-

Недвижимость

XES

-

GLDM

-

Технологии

XES

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

XES

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

XES vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.24

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.63

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.93

1.70

+8.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.79

4.23

+22.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XES vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.24

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

1.02

-1.09

Просадки

Сравнение просадок XES и GLDM

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-21.63%

-74.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-19.14%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-19.14%

-26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-20.92%

-25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-17.65%

-53.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.36%

-6.22%

-48.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

7.69%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и GLDM

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.47%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

22.99%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

26.39%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

17.91%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

16.85%

+28.19%

Сравнение комиссий XES и GLDM

XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и GLDM

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and GLDM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.22%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 13.75% for XES. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XES.

XES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for GLDM.

XES is categorized as Energy Equities, while GLDM is Gold. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.10% for GLDM.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор