Сравнение XES с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Gold Shares (GLD).
XES и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XES и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 42.33% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 42.33%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.35% против 13.92% соответственно.
XES
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 61.87%
- 1 год
- 65.92%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- -2.35%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и GLD
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XES vs. GLD — Ранг доходности на риск
XES
GLD
Сравнение XES c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.79 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.21 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.68 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 9.90 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.22 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.88 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.62 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между XES и GLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и GLD
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.19% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XES и GLD
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -45.56% | -50.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -19.21% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -21.03% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -22.00% | -69.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.51% | -13.23% | -59.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -16.17% | -38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 5.20% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) составляет 7.76%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что XES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 11.06% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 24.30% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.03% | 27.80% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 17.74% | +22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.20% | 15.87% | +29.33% |