PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XES с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XES с EWZ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XES returned -3.55%/yr vs 6.09%/yr for EWZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XES charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности XES и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XES показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у EWZ с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: -3.55% против 6.09% соответственно.

XES

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
21.81%
С начала года
36.58%
1 год
76.01%
3 года*
8.98%
5 лет*
16.35%
10 лет*
-3.55%
Всё время*
-3.56%

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XES и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		36.58%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Correlation

The correlation between XES and EWZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.53

Over the past year, the correlation between XES and EWZ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XES и EWZ

Секторы
XES
EWZ

Энергетика

97.7%
15.1%

Промышленность

2.3%
11.6%

Сырьевые материалы

-

14.5%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

34.5%

Здравоохранение

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

13.5%

Энергетика

XES
97.7%
EWZ
15.1%

Промышленность

XES
2.3%
EWZ
11.6%

Сырьевые материалы

XES

-

EWZ
14.5%

Коммуникационные услуги

XES

-

EWZ
2.1%

Потребительский циклический сектор

XES

-

EWZ
1.4%

Потребительский защитный сектор

XES

-

EWZ
4.7%

Финансовые услуги

XES

-

EWZ
34.5%

Здравоохранение

XES

-

EWZ
2.2%

Недвижимость

XES

-

EWZ

-

Технологии

XES

-

EWZ
0.4%

Коммунальные услуги

XES

-

EWZ
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PXJXES с PSCEXES с VDEXES с FENY
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

XES vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XES
Ранг доходности на риск XES: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XES c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.54

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.09

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.99

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

5.09

+7.44

XES vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XES на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XES и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XES и EWZ

Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-77.25%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-19.27%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.95%

-31.36%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.95%

-32.24%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.23%

-56.99%

-34.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.62%

-21.48%

-52.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.46%

-35.89%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

7.50%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XES и EWZ

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.63%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

19.81%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

24.92%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.69%

27.55%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.85%

33.91%

+10.94%

Сравнение комиссий XES и EWZ

XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XES и EWZ

Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности EWZ в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.17%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XES and EWZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.59%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs EWZ's -77.25%.

On 10-year performance, EWZ leads with 6.09% vs -3.55% for XES. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 6.09% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.17% for XES.

XES is categorized as Energy Equities, while EWZ is Latin America Equities. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.59% for EWZ.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XES и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор