PortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с ARGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWZ и ARGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWZ и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.07%
237.53%
EWZ
ARGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.27

ARGT:

1.79

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.22

ARGT:

2.41

Коэф-т Омега

EWZ:

0.97

ARGT:

1.30

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.13

ARGT:

2.75

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.50

ARGT:

8.62

Индекс Язвы

EWZ:

13.58%

ARGT:

6.79%

Дневная вол-ть

EWZ:

24.88%

ARGT:

32.84%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

ARGT:

-61.68%

Текущая просадка

EWZ:

-44.41%

ARGT:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 1.71% против 15.97% соответственно.


EWZ

С начала года

18.79%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-1.28%

1 год

-6.74%

5 лет

11.66%

10 лет

1.71%

ARGT

С начала года

5.41%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

20.54%

1 год

62.22%

5 лет

41.00%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWZ и ARGT

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARGT в 0.60%.


График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARGT: 0.60%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWZ: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и ARGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

ARGT
Ранг риск-скорректированной доходности ARGT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWZ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWZ: -0.27
ARGT: 1.79
Коэффициент Сортино EWZ, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWZ: -0.22
ARGT: 2.41
Коэффициент Омега EWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWZ: 0.97
ARGT: 1.30
Коэффициент Кальмара EWZ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWZ: -0.14
ARGT: 2.75
Коэффициент Мартина EWZ, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWZ: -0.50
ARGT: 8.62

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ARGT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
1.79
EWZ
ARGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и ARGT

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности ARGT в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.50%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
1.34%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и ARGT

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ARGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.57%
-2.41%
EWZ
ARGT

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и ARGT

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 11.21%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
17.16%
EWZ
ARGT