Сравнение EWZ с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EWZ и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.77% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.32% соответственно.
EWZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.07%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и EWW
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
EWZ vs. EWW — Ранг доходности на риск
EWZ
EWW
Сравнение EWZ c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.13 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.76 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 3.97 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 15.08 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и EWW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и EWW
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.30% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и EWW
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -64.94% | -12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -13.98% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -31.17% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -53.62% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -5.98% | -9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -18.60% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.68% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и EWW
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 10.35% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 17.54% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 24.75% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 22.43% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 25.39% | +8.95% |