PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWZ с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с EWW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).

EWZ и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или EWW.

Корреляция

Корреляция между EWZ и EWW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.18

EWW:

-0.35

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.13

EWW:

-0.22

Коэф-т Омега

EWZ:

0.98

EWW:

0.97

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.10

EWW:

-0.27

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.43

EWW:

-0.40

Индекс Язвы

EWZ:

12.33%

EWW:

21.04%

Дневная вол-ть

EWZ:

25.08%

EWW:

28.60%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

EWW:

-64.94%

Текущая просадка

EWZ:

-41.79%

EWW:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 27.10%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.40% соответственно.

EWZ

С начала года

24.39%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

7.31%

1 год

-4.69%

5 лет

11.18%

10 лет

2.53%

EWW

С начала года

27.10%

1 месяц

8.34%

6 месяцев

21.63%

1 год

-10.23%

5 лет

17.52%

10 лет

2.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWZ и EWW

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.

EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
EWW
iShares MSCI Mexico ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и EWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа EWW равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и EWW

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности EWW в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.16%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.45%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и EWW

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и EWW

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 6.61%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...