Сравнение EWZ с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EWZ и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или EWW.
Основные характеристики
| EWZ | EWW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.90% | -2.83% |
| Дох-ть за 1 год | 20.94% | 11.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | 16.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.65% | 10.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.01% | 2.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.51 |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 20.33% |
| Макс. просадка | -77.27% | -64.95% |
| Current Drawdown | -40.13% | -6.58% |
Корреляция
Корреляция между EWZ и EWW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и EWW
С начала года, EWZ показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: 0.01% против 2.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и EWW
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWZ c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и EWW
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности EWW в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 6.35% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.07% | 3.77% | 3.22% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 2.25% | 2.19% | 3.63% | 2.06% | 1.42% | 2.91% | 2.29% | 2.21% | 1.76% | 2.31% | 1.22% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и EWW
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.27%, что больше максимальной просадки EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и EWW
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.