PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с EWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWZ и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и EWW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 9.07% против 6.32% соответственно.


EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%

EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Сравнение комиссий EWZ и EWW

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.


Доходность на риск

EWZ vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWZEWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.13

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.76

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

3.97

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

15.08

-1.94

EWZ vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWZEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.67

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.12

Корреляция

Корреляция между EWZ и EWW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и EWW

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EWW в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и EWW

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EWW.


Загрузка...

Показатели просадок


EWZEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-64.94%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-13.98%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-31.17%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-53.62%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-5.98%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-18.60%

-17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.68%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и EWW

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWZEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

10.35%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

17.54%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

24.75%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

22.43%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

25.39%

+8.95%