Сравнение EWZ с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EWZ и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или EWW.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и EWW
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность -20.46%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью -25.55%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: -0.04% против -0.67% соответственно.
EWZ
-20.46%
-4.20%
-9.24%
-14.71%
-2.78%
-0.04%
EWW
-25.55%
-5.88%
-24.01%
-17.65%
4.75%
-0.67%
Основные характеристики
| EWZ | EWW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | -0.72 |
| Коэф-т Сортино | -0.95 | -0.85 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | -1.15 | -1.12 |
| Индекс Язвы | 12.85% | 15.43% |
| Дневная вол-ть | 20.16% | 24.27% |
| Макс. просадка | -77.27% | -64.95% |
| Текущая просадка | -46.55% | -28.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и EWW
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между EWZ и EWW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWZ c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и EWW
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности EWW в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.93% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% | 3.78% | 3.23% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.00% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и EWW
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.27%, что больше максимальной просадки EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и EWW
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеют волатильность 5.65% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.