PortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWZ и EWW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWZ и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
256.20%
433.11%
EWZ
EWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.26

EWW:

-0.33

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.20

EWW:

-0.27

Коэф-т Омега

EWZ:

0.98

EWW:

0.97

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.12

EWW:

-0.30

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.48

EWW:

-0.45

Индекс Язвы

EWZ:

13.59%

EWW:

20.81%

Дневная вол-ть

EWZ:

24.89%

EWW:

28.46%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

EWW:

-64.94%

Текущая просадка

EWZ:

-43.99%

EWW:

-14.59%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.16% соответственно.


EWZ

С начала года

19.68%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

0.20%

1 год

-7.68%

5 лет

10.90%

10 лет

1.90%

EWW

С начала года

23.75%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

13.69%

1 год

-9.84%

5 лет

19.36%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWZ и EWW

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.


График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWZ: 0.59%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWW: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и EWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWZ: -0.26
EWW: -0.33
Коэффициент Сортино EWZ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWZ: -0.20
EWW: -0.27
Коэффициент Омега EWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWZ: 0.98
EWW: 0.97
Коэффициент Кальмара EWZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWZ: -0.12
EWW: -0.30
Коэффициент Мартина EWZ, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWZ: -0.48
EWW: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.33
EWZ
EWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и EWW

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности EWW в 3.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.45%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.55%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и EWW

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.99%
-14.59%
EWZ
EWW

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и EWW

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 11.22%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
14.37%
EWZ
EWW