PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с IBZL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с IBZL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L).

EWZ и IBZL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. IBZL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и IBZL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и IBZL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		22.39%48.72%-27.27%32.24%17.93%-19.79%-14.18%20.03%-2.25%25.70%
Разные валюты инструментов

EWZ торгуется в USD, в то время как IBZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBZL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у IBZL.L с доходностью 22.39%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям IBZL.L по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.22% соответственно.

EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%

IBZL.L

1 день
2.55%
1 месяц
1.28%
С начала года
22.39%
6 месяцев
32.09%
1 год
56.93%
3 года*
20.97%
5 лет*
14.30%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с ARGTEWZ с VOO
Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с pbrIBZL.L с VOOIBZL.L с ACWIIBZL.L с QQQIBZL.L с IJPH.L

Сравнение комиссий EWZ и IBZL.L

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IBZL.L в 0.74%.

IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF

Доходность на риск

EWZ vs. IBZL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c IBZL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZIBZL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.32

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.95

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

4.96

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.14

13.73

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. IBZL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBZL.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и IBZL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZIBZL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.31

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.11

+0.07

Корреляция

Корреляция между EWZ и IBZL.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и IBZL.L

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности IBZL.L в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.17%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и IBZL.L

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, примерно равная максимальной просадке IBZL.L в -74.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и IBZL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EWZIBZL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-69.44%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.74%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-28.21%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-51.77%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.89%

-0.10%

-15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-21.97%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.78%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и IBZL.L

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBZL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWZIBZL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

8.89%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

18.47%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

24.47%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.76%

27.82%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

32.76%

+1.58%