PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWZ с FLBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWZ с FLBR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR).

EWZ и FLBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. FLBR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Brazil RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWZ или FLBR.

Корреляция

Корреляция между EWZ и FLBR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.17

FLBR:

-0.10

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.09

FLBR:

0.03

Коэф-т Омега

EWZ:

0.99

FLBR:

1.00

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.09

FLBR:

-0.08

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.38

FLBR:

-0.21

Индекс Язвы

EWZ:

12.46%

FLBR:

11.31%

Дневная вол-ть

EWZ:

25.10%

FLBR:

24.71%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

FLBR:

-57.42%

Текущая просадка

EWZ:

-41.77%

FLBR:

-13.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWZ показывает доходность 24.43%, а FLBR немного ниже – 23.97%.

EWZ

С начала года

24.43%

1 месяц

12.67%

6 месяцев

6.92%

1 год

-4.29%

5 лет

12.61%

10 лет

2.38%

FLBR

С начала года

23.97%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

9.83%

1 год

-2.38%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWZ и FLBR

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и FLBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и FLBR

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности FLBR в 6.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.16%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.19%7.67%8.84%11.99%8.71%2.32%3.41%3.72%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и FLBR

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и FLBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и FLBR

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеют волатильность 6.64% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...