PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с FLBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWZ returned 4.39%/yr vs 5.65%/yr for FLBR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 15.72%.

EWZ

1 день
0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
9.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
33.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.83%

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и FLBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.47%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%1.29%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Correlation

The correlation between EWZ and FLBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.97

The correlation between EWZ and FLBR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и FLBR

Секторы
EWZ
FLBR

Финансовые услуги

32.7%
28.0%

Энергетика

18.5%
19.4%

Сырьевые материалы

13.7%
15.9%

Коммунальные услуги

12.9%
14.7%

Промышленность

10.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Здравоохранение

2.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.5%
2.4%

Технологии

1.0%
0.7%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
FLBR
28.0%

Энергетика

EWZ
18.5%
FLBR
19.4%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
FLBR
15.9%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
FLBR
14.7%

Промышленность

EWZ
10.9%
FLBR
7.8%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
FLBR
4.5%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
FLBR
2.7%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
FLBR
1.8%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
FLBR
2.4%

Технологии

EWZ
1.0%
FLBR
0.7%

Недвижимость

EWZ

-

FLBR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGTEWZ с ECH
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GALFLBR с BRF

Доходность на риск

EWZ vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.48

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.01

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.34

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

7.17

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EWZ и FLBR

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-57.42%

-19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-15.85%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-28.97%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-32.74%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.76%

-15.41%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-18.62%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

5.17%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и FLBR

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеют волатильность 7.55% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.85%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

21.14%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

25.06%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

27.68%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

33.08%

+1.01%

Сравнение комиссий EWZ и FLBR

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и FLBR

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности FLBR в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.74%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EWZ and FLBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLBR has higher volatility (7.85%) compared to EWZ (7.55%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, FLBR leads with 5.65% vs 4.39% for EWZ. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBR has performed better with a 5.65% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 4.74% for EWZ.

EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.19% for FLBR.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор