PortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с FLBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWZ и FLBR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EWZ и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
8.99%
EWZ
FLBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.27

FLBR:

-0.12

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.22

FLBR:

-0.01

Коэф-т Омега

EWZ:

0.97

FLBR:

1.00

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.13

FLBR:

-0.10

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.50

FLBR:

-0.25

Индекс Язвы

EWZ:

13.58%

FLBR:

12.33%

Дневная вол-ть

EWZ:

24.88%

FLBR:

24.49%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

FLBR:

-57.42%

Текущая просадка

EWZ:

-44.41%

FLBR:

-16.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWZ показывает доходность 18.79%, а FLBR немного выше – 19.72%.


EWZ

С начала года

18.79%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-1.28%

1 год

-6.74%

5 лет

11.66%

10 лет

1.71%

FLBR

С начала года

19.72%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

2.29%

1 год

-3.11%

5 лет

12.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWZ и FLBR

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.


График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWZ: 0.59%
График комиссии FLBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLBR: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и FLBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FLBR
Ранг риск-скорректированной доходности FLBR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLBR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWZ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWZ: -0.27
FLBR: -0.12
Коэффициент Сортино EWZ, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWZ: -0.22
FLBR: -0.01
Коэффициент Омега EWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EWZ: 0.97
FLBR: 1.00
Коэффициент Кальмара EWZ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWZ: -0.20
FLBR: -0.10
Коэффициент Мартина EWZ, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWZ: -0.50
FLBR: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.12
EWZ
FLBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и FLBR

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FLBR в 6.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.50%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF
6.41%7.67%8.84%11.99%8.71%2.32%3.41%3.72%0.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и FLBR

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и FLBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.68%
-16.78%
EWZ
FLBR

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и FLBR

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) имеют волатильность 11.21% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
10.97%
EWZ
FLBR