PortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с EWZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWZ и EWZS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EWZ и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.90%
-27.58%
EWZ
EWZS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWZ:

-0.26

EWZS:

-0.18

Коэф-т Сортино

EWZ:

-0.20

EWZS:

-0.04

Коэф-т Омега

EWZ:

0.98

EWZS:

1.00

Коэф-т Кальмара

EWZ:

-0.12

EWZS:

-0.10

Коэф-т Мартина

EWZ:

-0.48

EWZS:

-0.34

Индекс Язвы

EWZ:

13.59%

EWZS:

16.38%

Дневная вол-ть

EWZ:

24.89%

EWZS:

31.52%

Макс. просадка

EWZ:

-77.25%

EWZS:

-79.23%

Текущая просадка

EWZ:

-43.99%

EWZS:

-41.03%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 29.62%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 1.90% против 3.19% соответственно.


EWZ

С начала года

19.68%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

0.20%

1 год

-7.68%

5 лет

10.90%

10 лет

1.90%

EWZS

С начала года

29.62%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

3.27%

1 год

-7.18%

5 лет

7.79%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWZ и EWZS

И EWZ, и EWZS имеют комиссию равную 0.59%.


График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWZ: 0.59%
График комиссии EWZS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWZS: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWZ и EWZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

EWZS
Ранг риск-скорректированной доходности EWZS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWZ c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWZ, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWZ: -0.26
EWZS: -0.18
Коэффициент Сортино EWZ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWZ: -0.20
EWZS: -0.04
Коэффициент Омега EWZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWZ: 0.98
EWZS: 1.00
Коэффициент Кальмара EWZ, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWZ: -0.14
EWZS: -0.10
Коэффициент Мартина EWZ, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWZ: -0.48
EWZS: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа EWZS равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.18
EWZ
EWZS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и EWZS

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности EWZS в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.45%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.81%4.94%2.75%4.62%4.51%1.15%1.77%4.79%3.41%3.62%4.35%3.05%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и EWZS

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, примерно равная максимальной просадке EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EWZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.11%
-41.03%
EWZ
EWZS

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и EWZS

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 11.22%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
13.96%
EWZ
EWZS