PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с EWZS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.81%/yr vs 7.86%/yr for EWZS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWZ имеют среднегодовую доходность 7.81%, а акции EWZS немного впереди с 7.86%.

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%

EWZS

1 день
-4.37%
1 месяц
-8.19%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.41%
3 года*
2.41%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		4.95%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Correlation

The correlation between EWZ and EWZS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between EWZ and EWZS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и EWZS

Секторы
EWZ
EWZS

Финансовые услуги

32.7%
10.4%

Энергетика

18.5%
4.8%

Сырьевые материалы

13.7%
16.5%

Коммунальные услуги

12.9%
12.1%

Промышленность

10.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
10.9%

Здравоохранение

2.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
15.5%

Технологии

1.0%
3.0%

Недвижимость

-

13.4%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
EWZS
10.4%

Энергетика

EWZ
18.5%
EWZS
4.8%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
EWZS
16.5%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
EWZS
12.1%

Промышленность

EWZ
10.9%
EWZS
8.6%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
EWZS
10.9%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
EWZS
4.8%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
EWZS

-

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
EWZS
15.5%

Технологии

EWZ
1.0%
EWZS
3.0%

Недвижимость

EWZ

-

EWZS
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGTEWZ с ECH
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZUEWZS с IDEV

Доходность на риск

EWZ vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.28

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.60

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.50

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

1.24

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.28

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.03

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EWZ и EWZS

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, примерно равная максимальной просадке EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-79.23%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-17.05%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-37.55%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-48.78%

+16.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-63.15%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-30.99%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-36.57%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

6.79%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и EWZS

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 7.84%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

11.03%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

25.56%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

30.44%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

33.12%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

36.79%

-2.69%

Сравнение комиссий EWZ и EWZS

И EWZ, и EWZS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и EWZS

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EWZS в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.69%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EWZ and EWZS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZS has higher volatility (11.03%) compared to EWZ (7.84%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs EWZS's -79.23%.

On 10-year performance, EWZS leads with 7.86% vs 7.81% for EWZ. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 7.86% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ and EWZS have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.69% for EWZS.

EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор