Сравнение EWZ с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
EWZ и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.84% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 16.65% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.47% соответственно.
EWZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 56.58%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 9.08%
ILF
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 25.92%
- 1 год
- 58.11%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и ILF
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
EWZ vs. ILF — Ранг доходности на риск
EWZ
ILF
Сравнение EWZ c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.48 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 3.06 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 4.47 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 15.54 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и ILF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и ILF
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ILF в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.29% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.76% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и ILF
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -67.48% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.67% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -29.71% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -57.79% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -4.82% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -24.07% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.65% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и ILF
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 11.60% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 17.90% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 23.59% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 23.24% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 28.59% | +5.75% |