PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с ILF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWZ и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и ILF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.84%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
16.65%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у ILF с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции ILF по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.47% соответственно.


EWZ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.88%
С начала года
20.84%
6 месяцев
28.18%
1 год
56.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.08%

ILF

1 день
4.41%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.65%
6 месяцев
25.92%
1 год
58.11%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.16%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil ETF

iShares Latin American 40 ETF

Сравнение комиссий EWZ и ILF

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.


Доходность на риск

EWZ vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWZILFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.48

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.06

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.89

4.47

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.02

15.54

-2.51

EWZ vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWZILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.31

-0.13

Корреляция

Корреляция между EWZ и ILF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и ILF

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ILF в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.76%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и ILF

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ILF.


Загрузка...

Показатели просадок


EWZILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-67.48%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.67%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-29.71%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-57.79%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-4.82%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-24.07%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.65%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и ILF

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWZILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

11.60%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

17.90%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

23.59%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

23.24%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

28.59%

+5.75%