PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с ILF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с ILF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while ILF tracks the S&P Latin America 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.81%/yr vs 8.33%/yr for ILF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for ILF.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и ILF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям ILF по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.33% соответственно.

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и ILF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%

Correlation

The correlation between EWZ and ILF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2001 г.

0.90

The correlation between EWZ and ILF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и ILF

Секторы
EWZ
ILF

Финансовые услуги

32.7%
34.1%

Энергетика

18.5%
13.4%

Сырьевые материалы

13.7%
21.9%

Коммунальные услуги

12.9%
4.9%

Промышленность

10.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.8%

Здравоохранение

2.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

1.5%
1.2%

Технологии

1.0%

-

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
ILF
34.1%

Энергетика

EWZ
18.5%
ILF
13.4%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
ILF
21.9%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
ILF
4.9%

Промышленность

EWZ
10.9%
ILF
9.2%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
ILF
8.8%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
ILF
1.2%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
ILF
4.5%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
ILF
1.2%

Технологии

EWZ
1.0%
ILF

-

Недвижимость

EWZ

-

ILF
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares Latin American 40 ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGTEWZ с ECH
Часто сравнивают с ILF:
ILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOOILF с VOOG

Доходность на риск

EWZ vs. ILF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c ILF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZILFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.84

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.44

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.16

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

9.70

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. ILF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILF равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и ILF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZILFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EWZ и ILF

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ILF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZILFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-67.48%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-12.67%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-23.97%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-29.71%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-57.79%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-10.76%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-23.94%

-12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.12%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и ILF

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Latin American 40 ETF (ILF) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZILFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.49%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

18.52%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

21.76%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

23.18%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

28.44%

+5.66%

Сравнение комиссий EWZ и ILF

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и ILF

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ILF в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EWZ and ILF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZ has higher volatility (7.84%) compared to ILF (6.49%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs ILF's -67.48%.

On 10-year performance, ILF leads with 8.33% vs 7.81% for EWZ. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILF has performed better with a 8.33% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.93% for ILF.

EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while ILF tracks S&P Latin America 40 Index. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.48% for ILF.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и ILF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор