Сравнение XES с DVN
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while DVN (Devon Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XES returned -3.55%/yr vs 5.22%/yr for DVN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XES и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 36.58%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: -3.55% против 5.22% соответственно.
XES
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 36.58%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- -3.56%
DVN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам XES и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.58% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
DVN Devon Energy Corporation | 21.00% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between XES and DVN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between XES and DVN shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. DVN — Ранг доходности на риск
XES
DVN
Сравнение XES c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.67 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 4.34 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и DVN
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -94.93% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.69% | -22.15% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | -49.22% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -61.45% | +15.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -88.51% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.62% | -43.58% | -30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.46% | -35.96% | -18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 8.48% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и DVN
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 8.59% и 8.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 8.89% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 24.97% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.63% | 33.59% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 40.76% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 49.48% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и DVN
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности DVN в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.38% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and DVN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (8.89%) compared to XES (8.59%). In terms of maximum drawdown, XES dropped -95.65% vs DVN's -94.93%.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XES и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор