PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVN с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVN и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DVN с XLE

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или XLE.

Доходность

Сравнение доходности DVN и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVN:

-0.87

XLE:

-0.34

Коэф-т Сортино

DVN:

-1.10

XLE:

-0.23

Коэф-т Омега

DVN:

0.85

XLE:

0.97

Коэф-т Кальмара

DVN:

-0.51

XLE:

-0.38

Коэф-т Мартина

DVN:

-1.50

XLE:

-0.97

Индекс Язвы

DVN:

22.64%

XLE:

7.80%

Дневная вол-ть

DVN:

40.34%

XLE:

25.29%

Макс. просадка

DVN:

-94.93%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

DVN:

-61.40%

XLE:

-14.69%

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -3.81% против 4.45% соответственно.

DVN

С начала года

-5.04%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-17.33%

1 год

-34.83%

3 года

-21.77%

5 лет

30.66%

10 лет

-3.81%

XLE

С начала года

-3.94%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-12.77%

1 год

-8.64%

3 года

0.93%

5 лет

20.95%

10 лет

4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

Energy Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVN и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVN c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и XLE

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности XLE в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVN
Devon Energy Corporation		4.05%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.50%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DVN и XLE

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и XLE

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...