PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVN с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVN с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVN (Devon Energy Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, DVN returned 6.25%/yr vs 10.22%/yr for XLE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DVN и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 26.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.25% против 10.22% соответственно.

DVN

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.91%
С начала года
26.73%
6 месяцев
23.96%
1 год
48.00%
3 года*
1.45%
5 лет*
13.05%
10 лет*
6.25%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVN и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVN
Devon Energy Corporation		26.73%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between DVN and XLE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.81

The correlation between DVN and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с EPD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

DVN vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVN c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.21

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.84

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.75

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

10.92

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVN vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.21

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DVN и XLE

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.93%

-71.26%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-12.05%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-20.14%

-29.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-26.04%

-35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.51%

-66.81%

-21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.91%

-6.15%

-34.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-17.98%

-17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

4.14%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и XLE

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

8.25%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

16.58%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.49%

20.53%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

26.02%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.64%

29.59%

+20.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и XLE

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		2.08%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DVN and XLE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (13.29%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVN и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор