Сравнение DVN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или XLE.
Доходность
Сравнение доходности DVN и XLE
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.95% против 5.03% соответственно.
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| DVN | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.22 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 14.69% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 24.48% | 17.79% |
| Макс. просадка | -94.93% | -71.54% |
| Текущая просадка | -52.53% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DVN и XLE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и XLE
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и XLE
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и XLE
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.