Сравнение DVN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVN или XLE.
Основные характеристики
| DVN | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 8.61% | 23.49% |
| Дох-ть за 3 года | 30.13% | 24.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.30% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.28% | 3.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 26.44% | 18.25% |
| Макс. просадка | -94.93% | -71.54% |
| Current Drawdown | -40.38% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между DVN и XLE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVN и XLE
С начала года, DVN показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.28% против 3.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и XLE
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности XLE в 3.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 4.91% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и XLE
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и XLE
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.