Сравнение DVN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Devon Energy Corporation (DVN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DVN и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVN и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVN показывает доходность 33.34%, а XLE немного ниже – 32.76%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.05% против 11.23% соответственно.
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. XLE — Ранг доходности на риск
DVN
XLE
Сравнение DVN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVN | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.61 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 4.23 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DVN и XLE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и XLE
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок DVN и XLE
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -71.26% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.32% | -18.79% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -26.04% | -35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -66.81% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -5.74% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -18.05% | -17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 7.15% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и XLE
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 6.45% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 14.46% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 25.21% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.63% | 26.09% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 29.50% | +20.26% |