PortfoliosLab logo
Сравнение DVN с SLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DVN и SLB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DVN и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,096.98%
467.76%
DVN
SLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVN:

-0.97

SLB:

-0.81

Коэф-т Сортино

DVN:

-1.35

SLB:

-1.05

Коэф-т Омега

DVN:

0.82

SLB:

0.86

Коэф-т Кальмара

DVN:

-0.58

SLB:

-0.45

Коэф-т Мартина

DVN:

-1.51

SLB:

-1.91

Индекс Язвы

DVN:

25.44%

SLB:

14.88%

Дневная вол-ть

DVN:

39.55%

SLB:

35.02%

Макс. просадка

DVN:

-94.93%

SLB:

-87.63%

Текущая просадка

DVN:

-60.79%

SLB:

-60.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVN:

$20.25B

SLB:

$47.50B

EPS

DVN:

$4.56

SLB:

$3.11

Коэффициент P/E

DVN:

6.88

SLB:

11.10

Коэффициент PEG

DVN:

14.90

SLB:

3.07

Коэффициент P/S

DVN:

1.33

SLB:

1.32

Коэффициент P/B

DVN:

1.39

SLB:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$11.98B

SLB:

$36.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$3.35B

SLB:

$7.41B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$5.80B

SLB:

$7.25B

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у SLB с доходностью -9.34%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: -4.10% против -7.05% соответственно.


DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

30.83%

10 лет

-4.10%

SLB

С начала года

-9.34%

1 месяц

-17.57%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-27.98%

5 лет

18.90%

10 лет

-7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVN и SLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SLB
Ранг риск-скорректированной доходности SLB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVN c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVN: -0.97
SLB: -0.81
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVN: -1.35
SLB: -1.05
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVN: 0.82
SLB: 0.86
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVN: -0.58
SLB: -0.45
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVN: -1.51
SLB: -1.91

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLB равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.81
DVN
SLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и SLB

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SLB в 3.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVN
Devon Energy Corporation
3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
SLB
Schlumberger Limited
3.22%2.87%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DVN и SLB

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки SLB в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и SLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.79%
-60.74%
DVN
SLB

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и SLB

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 28.72% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 22.87%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.72%
22.87%
DVN
SLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию