Сравнение DVN с SLB
DVN (Devon Energy Corporation) and SLB (SLB N.V.) are both stocks. Both are in the Energy sector — DVN in Oil & Gas E&P, SLB in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, DVN returned 4.33%/yr vs -1.98%/yr for SLB. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DVN и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 31.49%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 4.33% против -1.98% соответственно.
DVN
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 8.45%
SLB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 53.05%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- -1.98%
- Всё время*
- 4.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $467.08M | $458.24M | $594.27M | |
SLB SLB N.V. | $729.74M | $622.06M | $727.20M |
Сравнение доходности по годам DVN и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 16.33% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
SLB SLB N.V. | 31.49% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between DVN and SLB is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.59 |
The correlation between DVN and SLB shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$26.16B
SLB:
$74.07B
DVN:
$4.65
SLB:
$1.37
DVN:
9.05
SLB:
36.41
DVN:
0.70
SLB:
1.71
DVN:
1.51
SLB:
3.00
DVN:
$19.68B
SLB:
$18.67B
DVN:
$6.70B
SLB:
$3.29B
DVN:
$8.83B
SLB:
$3.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. SLB — Ранг доходности на риск
DVN
SLB
Сравнение DVN c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и SLB N.V. (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.39 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 6.84 | -3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и SLB
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -87.64% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.15% | -22.27% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -46.63% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -46.63% | -14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -84.29% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.76% | -40.95% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -31.22% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 7.78% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и SLB
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 10.31%, в то время как у SLB N.V. (SLB) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 12.69% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 26.48% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 35.05% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 37.65% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 40.66% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и SLB
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SLB в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.47% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
SLB SLB N.V. | 2.32% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и SLB N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и SLB
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 7.42B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила о валовой прибыли в -1.33B при выручке в -8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 7.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила об операционной прибыли в -1.03B при выручке в -8.72B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 7.42B, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SLB N.V. сообщила о чистой прибыли в -752.00M при выручке в -8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and SLB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLB has higher volatility (12.69%) compared to DVN (10.31%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор